Preguntas etiquetadas con econometrics

Esta pregunta puede sonar muy amplia, pero esto es lo que estoy buscando. Sé que hay muchos libros excelentes sobre métodos econométricos y muchos artículos expositivos excelentes sobre técnicas econométricas. Incluso hay excelentes ejemplos reproducibles de econometría, como se describe en esta pregunta CrossValidated . De hecho, los ejemplos en …

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¿Cómo interpreta el coeficiente de la relación inversa de Mills (lambda) en el modelo Heckman de dos pasos ?

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Estoy tratando de ajustar un modelo de tiempo discreto en R, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. He leído que puede organizar la variable dependiente en diferentes filas, una para cada observación de tiempo, y usar la glmfunción con un enlace logit o cloglog. En este sentido, tengo tres …

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Este es solo un ejemplo que he encontrado varias veces, por lo que no tengo ningún dato de muestra. Ejecutar un modelo de regresión lineal en R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1Es una variable continua. x2es categórico y tiene tres valores, por ejemplo, "Bajo", "Medio" y "Alto". …

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Hay algunas explicaciones que puedo encontrar que describen cómo interpretar los coeficientes de regresión lineal después de diferenciar una serie de tiempo (para eliminar una raíz unitaria). ¿Es tan simple que no hay necesidad de decirlo formalmente? (Soy consciente de esta pregunta , pero no estaba seguro de cuán general …

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Ejemplos: Tengo una oración en la descripción del trabajo: "Ingeniero senior de Java en el Reino Unido". Quiero usar un modelo de aprendizaje profundo para predecirlo en 2 categorías: English y IT jobs. Si uso el modelo de clasificación tradicional, solo puede predecir 1 etiqueta con softmaxfunción en la última …

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En la Econometría introductoria de Wooldridge hay una cita: El argumento que justifica la distribución normal de los errores por lo general es algo como esto: porque es la suma de muchos factores diferentes que afectan no observadas , podemos invocar el teorema del límite central a la conclusión de …

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En mi libro de texto econométrico (Econometría introductoria) que cubre OLS, el autor escribe: "SSR debe caer cuando se agrega otra variable explicativa". Por que es

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En una presentación de hoy, el orador hizo la afirmación anterior. Dijo que incluso si la primera etapa está mal especificada, las estimaciones de coeficientes de la segunda etapa seguirán siendo válidas. Como un estudiante de baja graduación no podía pedir una explicación, ¡así que ahora le rogué por su …

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Qué configuración es correcta para un modelo de regresión de diferencia en diferencia usando Yist=α+γs∗T+λdt+δ∗(T∗dt)+ϵistYist=α+γs∗T+λdt+δ∗(T∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} donde T es un maniquí que es igual a 1 si la observación es del grupo de tratamiento yd es un maniquí que es igual a …

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Estoy trabajando en la estimación de la función de autorregresión vectorial (VAR) y de la función de respuesta al impulso (IRF) basada en datos de panel con 33 individuos en 77 trimestres. ¿Cómo se debe analizar este tipo de situación? ¿Qué algoritmos existen para este propósito? Preferiría realizar estos análisis …

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Estoy trabajando en el desarrollo de un modelo para predecir las ventas totales de un producto. Tengo aproximadamente un año y medio de datos de reservas, por lo que podría hacer un análisis estándar de series de tiempo. Sin embargo, también tengo muchos datos sobre cada 'oportunidad' (venta potencial) que …

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No estoy seguro de si esta pregunta es totalmente apropiada aquí, de lo contrario, elimínela. Soy un estudiante graduado en economía. Para un proyecto que investiga problemas en seguros sociales, tengo acceso a una gran cantidad de informes de casos administrativos (> 200k) que se ocupan de las evaluaciones de …

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La asignación aleatoria es valiosa porque garantiza la independencia del tratamiento de los posibles resultados. Así es como conduce a estimaciones imparciales del efecto promedio del tratamiento. Pero otros esquemas de asignación también pueden garantizar sistemáticamente la independencia del tratamiento de los posibles resultados. Entonces, ¿por qué necesitamos una asignación …

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Introducción En la combinación de pronósticos, una de las soluciones populares se basa en la aplicación de algún criterio de información. Tomando, por ejemplo, el criterio de Akaike estimado para el modelo , uno podría calcular las diferencias de de y luego RP_j = e ^ {(AIC ^ * - …

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