Preguntas etiquetadas con panel-data

Solía ​​pensar que el "modelo de efectos aleatorios" en econometría corresponde a un "modelo mixto con intercepción aleatoria" fuera de la econometría, pero ahora no estoy seguro. ¿Lo hace? Econometría utiliza términos como "efectos fijos" y "efectos aleatorios" de forma algo diferente de la literatura sobre modelos mixtos, y esto …

56 mixed-model  econometrics  panel-data  lme4-nlme  plm 

¿Cuál es / son la (s) diferencia (s) entre un diseño longitudinal y una serie temporal?

35 time-series  panel-data 

Estoy tratando de entender el error estándar "agrupamiento" y cómo ejecutarlo en R (es trivial en Stata). En RI no he tenido éxito usando plmo escribiendo mi propia función. Usaré los diamondsdatos del ggplot2paquete. Puedo hacer efectos fijos con variables ficticias > library(plyr) > library(ggplot2) > library(lmtest) > library(sandwich) > …

33 r  panel-data  standard-error  fixed-effects-model  clustered-standard-errors 

Espero que no les importe esta pregunta, pero necesito ayuda para interpretar el resultado de un resultado de modelo de efectos mixtos lineales que he tratado de aprender a hacer en R. Soy nuevo en el análisis de datos longitudinales y la regresión de efectos mixtos lineales. Tengo un modelo …

28 r  mixed-model  interpretation  panel-data 

Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

He hecho un análisis de datos tratando de agrupar datos longitudinales usando R y el paquete kml . Mis datos contienen alrededor de 400 trayectorias individuales (como se llama en el documento). Puedes ver mis resultados en la siguiente imagen: Después de leer el capítulo 2.2 "Elegir un número óptimo …

25 r  clustering  panel-data 

Después de realizar el análisis de componentes principales (PCA), quiero proyectar un nuevo vector en el espacio PCA (es decir, encontrar sus coordenadas en el sistema de coordenadas PCA). He calculado PCA en lenguaje R usando prcomp. Ahora debería poder multiplicar mi vector por la matriz de rotación PCA. ¿Deben …

21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

No puedo ser específico sobre la naturaleza de los datos, ya que son propietarios, pero supongamos que tenemos datos como este: cada mes, algunas personas se suscriben a un servicio. Luego, en cada mes posterior, esas personas pueden actualizar el servicio, descontinuar el servicio o se les puede negar el …

20 panel-data  splines  mars 

Cuando calculo un modelo de diferencia en diferencias con dos períodos de tiempo, el modelo de regresión equivalente sería a. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} donde el es un maniquí que es igual a 1 si la observación es del grupo de tratamientoTreatmentTreatmentTreatment y es …

20 regression  modeling  econometrics  panel-data  difference-in-difference 

Contexto Esta pregunta usa R, pero trata sobre cuestiones estadísticas generales. Estoy analizando los efectos de los factores de mortalidad (% de mortalidad por enfermedad y parasitismo) en la tasa de crecimiento de la población de polillas a lo largo del tiempo, donde se tomaron muestras de las poblaciones de …

17 model-selection  autocorrelation  residuals  panel-data  spatio-temporal 

Cuando hablamos de datos longitudinales, podemos referirnos a los datos recopilados a lo largo del tiempo de la misma materia / unidad de estudio repetidamente, por lo tanto, hay correlaciones para las observaciones dentro de la misma materia, es decir, similitud dentro de la materia. Cuando hablamos de datos de …

17 time-series  terminology  panel-data 

Hola, gurús estadísticos y asistentes de programación R, Estoy interesado en modelar capturas de animales en función de las condiciones ambientales y el día del año. Como parte de otro estudio, tengo recuentos de capturas en ~ 160 días durante tres años. En cada uno de estos días tengo temperatura, …

16 r  mixed-model  autocorrelation  bugs  panel-data 

Estoy experimentando con el algoritmo de la máquina de aumento de gradiente a través del caretpaquete en R. Usando un pequeño conjunto de datos de admisión a la universidad, ejecuté el siguiente código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] …

15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

Las pruebas de permutación (también llamadas prueba de aleatorización, prueba de aleatorización o prueba exacta) son muy útiles y resultan útiles cuando t-testno se cumple el supuesto de distribución normal requerido por ejemplo y cuando se transforman los valores mediante la clasificación de prueba no paramétrica como Mann-Whitney-U-testconduciría a la …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Estoy bastante familiarizado con los modelos de efectos mixtos (MEM), pero un colega me preguntó recientemente cómo se compara con los modelos de crecimiento latente (LGM). Busqué en Google un poco, y parece que LGM es una variante del modelado de ecuaciones estructurales que se aplica a circunstancias en las …

15 mixed-model  panel-data