Preguntas etiquetadas con forecasting

Predicción de los eventos futuros. Es un caso especial de [predicción], en el contexto de [series de tiempo].

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¿Cómo saber que su problema de aprendizaje automático no tiene remedio?
Imagine un escenario estándar de aprendizaje automático: Te enfrentas a un gran conjunto de datos multivariado y tienes una comprensión bastante borrosa. Lo que debe hacer es hacer predicciones sobre alguna variable basada en lo que tiene. Como de costumbre, limpia los datos, mira estadísticas descriptivas, ejecuta algunos modelos, los …


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Un ejemplo: regresión LASSO usando glmnet para el resultado binario
Estoy empezando a incursionar con el uso de glmnetla LASSO regresión donde mi resultado de interés es dicotómica. He creado un pequeño marco de datos simulados a continuación: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) …
78 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

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¿Qué hay de malo con la extrapolación?
Recuerdo estar sentado en cursos de estadísticas como una audiencia de pregrado sobre por qué la extrapolación era una mala idea. Además, hay una variedad de fuentes en línea que comentan sobre esto. También hay una mención de esto aquí . ¿Alguien puede ayudarme a entender por qué la extrapolación …


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¿Es inusual que MEAN supere a ARIMA?
Recientemente apliqué una variedad de métodos de pronóstico (MEAN, RWF, ETS, ARIMA y MLP) y descubrí que MEAN funcionó sorprendentemente bien. (MEDIO: donde todas las predicciones futuras se predicen como iguales a la media aritmética de los valores observados). MEDIO incluso superó a ARIMA en las tres series que utilicé. …

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¿Diferencia entre pronóstico y predicción?
Me preguntaba qué diferencia y relación hay entre pronóstico y predicción. ¿Especialmente en series de tiempo y regresión? Por ejemplo, ¿estoy en lo cierto? En series de tiempo, el pronóstico parece significar estimar valores futuros dados los valores pasados ​​de una serie de tiempo. En la regresión, la predicción parece …

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El mejor método para series cortas
Tengo una pregunta relacionada con el modelado de series cortas de tiempo. No se trata de modelarlos , sino de cómo. ¿Qué método recomendaría para modelar series de tiempo (muy) cortas (digamos de longitud )? Por "mejor" quiero decir aquí el más robusto, que es el menos propenso a errores …

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Detección de valores atípicos en series temporales (LS / AO / TC) utilizando el paquete tsoutliers en R. ¿Cómo representar valores atípicos en formato de ecuación?
Comentarios: En primer lugar me gustaría decir un gran agradecimiento a la autora de la nueva tsoutliers paquete que implementa Chen y Liu detección de series temporales de valores atípicos que fue publicado en la Revista de la Asociación Americana de Estadística en 1993 en el software de código abierto …


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¿Pueden los grados de libertad ser un número no entero?
Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 




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