Preguntas etiquetadas con econometrics

¿Cuál es la diferencia entre dependencia espacial y heterogeneidad espacial? Mi pregunta está motivada por lecturas en problemas de especificación de modelos en econometría espacial, en particular Anselin (2010) .

9 econometrics  spatial 

Tengo dos preguntas relacionadas con tener efectos fijos en el modelo DD. Tengo un tratamiento que ocurre en diferentes momentos (p. Ej., 2001, 2005, etc.). Quiero ajustar un modelo DD, por lo que estandarizo el tratamiento años a año "0" como el tiempo de tratamiento. Para controlar la heterogeneidad del …

9 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

Dejar YYY y XXX ser variables aleatorias E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) es la media condicional de YYY dado XXX. DecimosYYY no está causalmente relacionado con XXX Si E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) no depende de XXX, lo que implica que es igual a E(Y)E(Y)E(Y). Ahora, sigamos con esta definición de causalidad por un segundo. Por la ley …

9 econometrics  causality  conditional-expectation 

Tengo datos que son equivalentes a: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Me gustaría hacer un análisis de este conjunto de datos para obtener una matriz de correlación que tendría una implicación similar a: si compró x, es probable que compre y. Usando python (o tal …

8 correlation  econometrics  python  cross-correlation 

En la selección de un ancho de banda para un Estimador de densidad del núcleo, el ancho de banda crítico según mi entendimiento es: "Para cada entero k, donde 1<k<n, podemos encontrar el ancho mínimo de h(k)tal manera que la estimación de densidad del núcleo tenga como máximo k máximos. …

8 econometrics  kernel-smoothing 

En el Análisis econométrico de Jeff Wooldridge (2a edición), deriva la expresión para el estimador de diferencia en diferencias en la página 151 para el caso de dos períodos en el que el estado B implementa un cambio de política de atención médica dirigido a los ancianos . Primero, me …

8 panel-data  econometrics  difference-in-difference 

Comencemos asumiendo que tengo datos de sección transversal en , x_1 , x_2 (ver abajo para y , x_1 , x_2 ).yyyx1x1x_1x2x2x_2yyyx1x1x_1x2x2x_2 Quiero estimar el efecto de las variables x1x1x_1 y x2x2x_2 y su interacción ( x3=x1∗x2x3=x1∗x2x_3= x_1*x_2 ) en la variable yyy utilizando el enfoque de la función de …

8 econometrics  bootstrap  instrumental-variables  resampling  errors-in-variables 

¿Qué significa exactamente "validez de un instrumento"? En mi curso de econometría acabamos de definir la validez del instrumento comoE[Z|u]=0E[Z|u]=0E[Z|u]=0, dónde ZZZ es la variable instrumental y uuues el término de error de un modelo de regresión univariante. Luego, también hablamos sobre la fuerza de un instrumento, pero estoy bastante …

8 econometrics  instrumental-variables 

Para mi tesis de maestría, básicamente quiero saber por qué los países en desarrollo se estancan. Además de los aspectos teóricos, también quiero hacer una regresión. Quiero hacer retroceder el PIB o el crecimiento del PIB como variable dependiente de muchas variables independientes, como la tenencia del jefe de estado, …

8 regression  econometrics  panel-data  macroeconomics 

Estoy tratando de escribir una tesis de pregrado en la que pruebo el poder predictivo de un modelo econométrico dado en una serie de tiempo financiera determinada. Necesito algunos consejos sobre cómo debo hacer esto. Para poner las cosas en contexto, en su mayoría tengo una econometría auto estudiada; el …

8 time-series  forecasting  econometrics  arima  garch 

Digamos que tengo una serie temporal, G t , y una covariable B t . Quiero encontrar la relación entre ellos por el modelo ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t donde el Z t residual sigue algún proceso ARMA. El problema es: …

8 time-series  correlation  econometrics  arima  time-varying-covariate 

Estoy tratando de estimar la brecha salarial de género para los trabajadores de oficina masculinos y femeninos en una gran empresa sueca para probar si existe discriminación de género. La prueba de Hausman rechaza la nulidad de que los efectos fijos individuales son aleatorios y, por lo tanto, no puedo …

8 econometrics  panel-data  random-effects-model  fixed-effects-model  hausman 

Supongamos que tenemos un instrumento binario que puede usarse para estimar el efecto de la variable endógena en el resultado . Suponga que el instrumento tiene una primera etapa significativa, se asigna aleatoriamente, satisface la restricción de exclusión y satisface la monotonicidad como se describe en Angrist e Imbens (1994). …

8 mathematical-statistics  econometrics  proof  instrumental-variables 

Estoy tratando de encontrar la mejor especificación para mi conjunto de datos. Estoy tratando de probar la efectividad de las zonas económicas especiales en Polonia en el significado del crecimiento de la economía en tres modelos similares de datos de panel para variables explicadas: a) tasa de desempleo registrada b) …

8 stata  econometrics  panel-data  fixed-effects-model 

Acabo de recibir un rechazo de una revista de economía. Entre las razones citadas para el rechazo estaban: Los beneficios del uso del método semiparamétrico no se muestran claramente en comparación con las técnicas alternativas más simples con una identificación clara de las relaciones causales. Ciertamente es posible que podría …

8 nonparametric  econometrics  causality  splines  gam