Preguntas etiquetadas con moments

Los momentos son resúmenes de las características de las variables aleatorias (por ejemplo, ubicación, escala). Úselo también para momentos fraccionarios.



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Estimador de sesgo de momento de distribución lognormal
Estoy haciendo un experimento numérico que consiste en muestrear una distribución lognormal , y tratando de estimar los momentos por dos métodos:X∼ L N( μ ,σ)X∼Lnorte(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xnorte]mi[Xnorte]\mathbb{E}[X^n] Mirando la media muestral de laXnorteXnorteX^n Estimando y usando las medias muestrales para , y luego usando el hecho de que …









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Enlace entre la función generadora de momento y la función característica
Estoy tratando de entender el vínculo entre la función generadora de momento y la función característica. La función de generación de momento se define como: MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n!MX(t)=E(exp⁡(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t E(X)}{1} + \frac{t^2 E(X^2)}{2!} + \dots + \frac{t^n E(X^n)}{n!} Using the series expansion of exp(tX)=∑∞0(t)n⋅Xnn!exp⁡(tX)=∑0∞(t)n⋅Xnn!\exp(tX) = \sum_0^{\infty} …

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Si las distribuciones con los mismos momentos son idénticas
Los siguientes son similares pero diferentes de las publicaciones anteriores aquí y aquí Dadas dos distribuciones que admiten momentos de todas las órdenes, si todos los momentos de dos distribuciones son iguales, ¿son distribuciones idénticas? Dadas dos distribuciones que admiten funciones generadoras de momentos, si tienen los mismos momentos, ¿son …

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Asimetría / curtosis móvil ponderada exponencial
Existen fórmulas en línea bien conocidas para calcular promedios móviles ponderados exponencialmente y desviaciones estándar de un proceso (xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} . Por la media, μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n y para la varianza σ2n=(1−α)σ2n−1+α(xn−μn−1)(xn−μn)σn2=(1−α)σn−12+α(xn−μn−1)(xn−μn)\sigma_n^2 = (1-\alpha) \sigma_{n-1}^2 + \alpha(x_n - \mu_{n-1})(x_n - \mu_n) desde el cual puede calcular la …


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