Preguntas etiquetadas con finance

Estoy confundido. No entiendo la diferencia entre un proceso ARMA y un proceso GARCH ... para mí existen los mismos no? Aquí está el proceso (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} Y aquí está el ARMA ( p,qp,qp, q ): …

42 arima  garch  finance 

La precisión se define como: p = true positives / (true positives + false positives) ¿Es cierto que, como true positivesy false positivesenfoque 0, la precisión se aproxima a 1? La misma pregunta para recordar: r = true positives / (true positives + false negatives) Actualmente estoy implementando una prueba …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Mi novia recientemente consiguió un trabajo de ventas y comercio en un banco importante. Animada por su nuevo trabajo, cree que puede predecir si las existencias subirán o bajarán al final del mes más que la posibilidad (¡cree que incluso puede hacerlo con un 80% de precisión!) Soy muy escéptico …

19 probability  forecasting  finance 

Excepto por el hecho de que los rendimientos pueden ser negativos, mientras que los precios deben ser positivos, ¿hay alguna otra razón para modelar los precios de las acciones como una distribución normal de registro, pero modelar los retornos de las acciones como una distribución normal?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

Estoy tratando de probar la nula , contra la alternativa local , para una variable aleatoria , sujeta a sesgo leve y medio y curtosis de la variable aleatoria. Siguiendo las sugerencias de Wilcox en 'Introducción a la estimación robusta y las pruebas de hipótesis', he examinado las pruebas basadas …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

Estoy descubriendo el maravilloso mundo de los llamados "Modelos ocultos de Markov", también llamados "modelos de cambio de régimen". Me gustaría adaptar un HMM en R para detectar tendencias y puntos de inflexión. Me gustaría construir el modelo lo más genérico posible para poder probarlo a muchos precios. ¿Alguien puede …

16 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

Las pruebas de permutación (también llamadas prueba de aleatorización, prueba de aleatorización o prueba exacta) son muy útiles y resultan útiles cuando t-testno se cumple el supuesto de distribución normal requerido por ejemplo y cuando se transforman los valores mediante la clasificación de prueba no paramétrica como Mann-Whitney-U-testconduciría a la …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Alternativamente, para predecir los mercados de divisas. Sé que esto puede ser bastante complicado, así que como introducción, estoy buscando un algoritmo de predicción simple que tenga cierta precisión. (Es para un proyecto universitario de M.Sc. que dura cuatro meses) He leído que una red neuronal multicapa podría ser útil. …

15 machine-learning  finance 

En la investigación de la econometría financiera, es muy común investigar las relaciones entre series de tiempo financieras que toman la forma de datos diarios . La variable a menudo se convertirá en tomando la diferencia logarítmica, por ejemplo; ln ( P t ) - ln ( P t - …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

Voy a usar el modelo ARMA-GARCH para series de tiempo financieras y me preguntaba si la serie debería ser estacionaria antes de aplicar dicho modelo. Sé que para aplicar el modelo ARMA, la serie debe ser estacionaria, sin embargo, no estoy seguro de ARMA-GARCH, ya que incluyo errores GARCH que …

14 time-series  finance  arma 

¿Alguien puede dar la definición de sección transversal en "sección transversal de la devolución de existencias"? Gracias

13 finance  cross-section 

Estoy tratando de comprender cómo utilizar el aprendizaje automático para predecir series temporales financieras 1 o más pasos hacia el futuro. Tengo una serie cronológica financiera con algunos datos descriptivos y me gustaría formar un modelo y luego usar el modelo para predecir n pasos por delante. Lo que he …

12 r  time-series  machine-learning  random-forest  finance 

Los estudios de eventos están muy extendidos en economía y finanzas para determinar el efecto de un evento en el precio de una acción, pero casi siempre se basan en razonamientos frecuentes. Una regresión OLS, durante un período de referencia que es distinto de la ventana del evento, generalmente se …

11 bayesian  econometrics  finance 

Estoy tratando de entender todo el error de varianza / estándar de una serie temporal de retornos financieros, y creo que estoy estancado. Tengo una serie de datos de devolución de existencias mensuales (llamémosla ), que tiene un valor esperado de 1.00795 y una varianza de 0.000228 (el desarrollo estándar …

11 time-series  variance  independence  finance 

Estoy buscando recomendaciones de libros sobre calificación crediticia. Estoy interesado en todos los aspectos de este problema, pero principalmente en: 1) Buenas características. ¿Cómo construirlos? ¿Cuáles han demostrado ser buenos? 2) Redes neuronales. Su aplicación al problema de calificación crediticia. 3) Elegí redes neuronales, pero también estoy interesado en otros …

11 references  finance  credit-scoring