Estoy descubriendo el maravilloso mundo de los llamados "Modelos ocultos de Markov", también llamados "modelos de cambio de régimen". Me gustaría adaptar un HMM en R para detectar tendencias y puntos de inflexión. Me gustaría construir el modelo lo más genérico posible para poder probarlo a muchos precios.
¿Alguien puede recomendar un artículo? He visto (y leído) (más que) algunos, pero estoy buscando un modelo simple que sea fácil de implementar.
Además, ¿qué paquetes R se recomiendan? Puedo ver que hay muchos de ellos haciendo HMM.
He comprado el libro "Modelos de Markov ocultos para series de tiempo: una introducción usando R", veamos qué contiene;)
Fred