Preguntas etiquetadas con steins-phenomenon

Considere los siguientes tres fenómenos. Paradoja de Stein: dados algunos datos de la distribución normal multivariada en , la media muestral no es un muy buen estimador de la media real. Se puede obtener una estimación con un error cuadrático medio menor si se reducen todas las coordenadas de la …

65 regression  mixed-model  ridge-regression  shrinkage  steins-phenomenon 

El ejemplo de Stein muestra que la estimación de máxima verosimilitud de nnn variables normalmente distribuidas con medias μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n varianzas 111 es inadmisible (bajo una función de pérdida cuadrada) si f n≥3n≥3n\ge 3 . Para una prueba clara, vea el primer capítulo de Inferencia a gran escala: Métodos empíricos de …

46 maximum-likelihood  unbiased-estimator  intuition  steins-phenomenon 

La paradoja de Stein muestra que cuando se estiman tres o más parámetros simultáneamente, existen estimadores combinados más precisos en promedio (es decir, que tienen un error cuadrático medio menor esperado) que cualquier método que maneje los parámetros por separado. Este es un resultado muy contraintuitivo. ¿Se el mismo resultado …

20 paradox  steins-phenomenon 

La precisión se define como: p = true positives / (true positives + false positives) ¿Es cierto que, como true positivesy false positivesenfoque 0, la precisión se aproxima a 1? La misma pregunta para recordar: r = true positives / (true positives + false negatives) Actualmente estoy implementando una prueba …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

He estado leyendo sobre el estimador James-Stein. Se define, en estas notas , como θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X He leído la prueba pero no entiendo la siguiente declaración: Geométricamente, el estimador James-Stein reduce cada componente de XXX hacia el origen ... ¿Qué significa exactamente "reducir cada componente de XXX hacia …

19 estimation  terminology  shrinkage  steins-phenomenon 

Tengo una pregunta sobre el cálculo del factor de contracción de James-Stein en el artículo de Scientific American de 1977 de Bradley Efron y Carl Morris, "La paradoja de Stein en estadística" . Reuní los datos para los jugadores de béisbol y se dan a continuación: Name, avg45, avgSeason Clemente, …

18 estimation  shrinkage  steins-phenomenon 

Me toma la idea de la contracción de James-Stein (es decir, que una función no lineal de una sola observación de un vector de normales posiblemente independientes puede ser un mejor estimador de las medias de las variables aleatorias, donde 'mejor' se mide por error al cuadrado ) Sin embargo, …

15 estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Hace poco leí sobre Bayes empírico (Casella, 1985, Introducción al análisis de datos empíricos de Bayes) y se parecía mucho al modelo de efectos aleatorios; en eso ambos tienen estimaciones reducidas a la media global. Pero no lo he leído completamente ... ¿Alguien tiene alguna idea sobre la similitud y …

12 bayesian  estimation  random-effects-model  steins-phenomenon  empirical-bayes 

Cada afirmación que encuentro del estimador de James-Stein supone que las variables aleatorias que se estiman tienen la misma varianza (y unidad). Pero todos estos ejemplos también mencionan que el estimador JS puede usarse para estimar cantidades sin nada que ver entre sí. El ejemplo de Wikipedia es la velocidad …

11 estimation  shrinkage  steins-phenomenon