Preguntas etiquetadas con finance

La expansión Cornish-Fisher proporciona una forma de estimar los cuantiles de una distribución basada en momentos. (En este sentido, lo veo como un complemento de la Expansión de Edgeworth , que da una estimación de la distribución acumulativa basada en momentos). Me gustaría saber en qué situaciones preferiría la expansión …

11 distributions  quantiles  finance 

He ajustado un modelo ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) a la serie temporal de precios de registro del tipo de cambio AUD / USD muestreados a intervalos de un minuto en el transcurso de varios años, lo que me da más de dos millones de puntos de datos para estimar el …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Estoy haciendo algunas estadísticas descriptivas de los rendimientos diarios de los índices bursátiles. Es decir, si y P 2 son los niveles del índice en el día 1 y el día 2, respectivamente, entonces l o g e ( P 2P1P1P_1P2P2P_2es el retorno que estoy usando (completamente estándar en la …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

¿Cuál es la forma correcta de probar la importancia de las relaciones de Sharpe o las relaciones de información? Los índices de Sharpe se basarán en varios índices de renta variable y pueden tener períodos de recuperación variables. Una solución que he visto descrita simplemente aplica una prueba t de …

10 time-series  statistical-significance  mean  finance  ratio 

¿Qué herramientas modernas (basadas en Windows) sugiere para modelar series de tiempo financieras?

10 modeling  time-series  finance  software 

No sé si está totalmente fuera de tema, pero pensé que podría ser útil tener opiniones y una respuesta agregada sobre por qué la volatilidad es un tema importante en la econometría financiera. Creo que comenzó con la teoría de la cartera y la necesidad de comprender las propiedades del …

9 finance  volatility-forecasting 

En un problema en el que estoy trabajando, tengo dos variables aleatorias, X e Y. Necesito averiguar qué tan estrechamente correlacionadas están las dos, pero son de diferentes dimensiones. El rango del espacio de filas de X es 4350, y el rango del espacio de filas de Y es sustancialmente …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

Estoy interesado en la distribución de la reducción máxima de una caminata aleatoria: Sea donde . La reducción máxima después de períodos es . Un artículo de Magdon-Ismail et. Alabama. proporciona la distribución para la reducción máxima de un movimiento browniano con deriva. La expresión implica una suma infinita que …

9 distributions  cdf  finance  random-walk 

Me gustaría utilizar una red neuronal para predecir series de tiempo financieras. Vengo de un entorno de TI y tengo algunos conocimientos de redes neuronales y he estado leyendo sobre estos: TDNN RNN He estado buscando paquetes R para ellos y solo encontré uno para RNN, el paquete RSNNS que …

9 time-series  forecasting  neural-networks  finance 

Para explicar por qué tengo esa estúpida pregunta que encontrarás a continuación, debo decir que soy más una persona de aprendizaje automático. Mientras trabajaba en problemas de bioinformática, todo estaba bien. Cuando escuché palabras como "regresión" o "curtosis y asimetría", en el primer caso solo sonreí, en el segundo caso …

9 machine-learning  arima  finance 

Ayúdame aquí, por favor. Quizás antes de darme una respuesta, tal vez necesites ayudarme a hacer la pregunta. Nunca he aprendido sobre el análisis de series de tiempo y no sé si eso es realmente lo que necesito. Nunca he aprendido sobre promedios suavizados por el tiempo y no sé …

8 time-series  finance  count-data 

Estoy recopilando datos textuales sobre comunicados de prensa, publicaciones de blog, reseñas, etc. de los productos y el rendimiento de ciertas empresas. Específicamente, estoy buscando ver si hay correlaciones entre ciertos tipos y / o fuentes de dicho contenido "textual" con valoraciones de mercado de los símbolos de acciones de …

8 finance  correlation  text-mining 

Me doy cuenta de que el análisis estadístico de los datos financieros es un gran tema, pero eso es exactamente por qué es necesario que haga mi pregunta mientras trato de entrar en el mundo del análisis financiero. Como en este momento no sé casi nada sobre el tema, los …

8 references  finance 

Estoy calculando algunas probabilidades condicionales y los intervalos de confianza del 95% asociados. Para muchos de mis casos, tengo recuentos directos de xéxitos fuera de los nensayos (de una tabla de contingencia), por lo que puedo usar un intervalo de confianza binomial, como se proporciona binom.confint(x, n, method='exact')en R. Sin …

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Estoy trabajando en un modelo de pronóstico basado en ANN para una serie de tiempo financiera. Estoy usando 5 veces la validación cruzada y el rendimiento promedio es regular. El rendimiento en el último pliegue (la iteración donde el último segmento se omite del entrenamiento y se usa para la …

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