Preguntas etiquetadas con arma

Quiero ver si estoy en el camino correcto analizando mis gráficos ACF y PACF: Antecedentes: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Como tanto ACF como PACF muestran valores significativos, supongo que un modelo ARMA satisfará mis necesidades El ACF se puede usar para estimar la parte MA, es decir, el valor …

21 time-series  model-selection  arma  statsmodels 

Estoy leyendo un libro sobre series de tiempo y comencé a rascarme la cabeza en la siguiente parte: ¿Podría alguien explicarme la intuición? No pude obtenerlo de este texto. ¿Por qué necesitamos que el proceso sea invertible? ¿Cuál es el panorama general aquí? Gracias por cualquier ayuda. Soy nuevo en …

19 time-series  arma 

Considere un proceso AR (2) centrado en la media Xt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtXt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t donde ϵtϵt\epsilon_t es el proceso estándar de ruido blanco. Sólo por razones de simplicidad déjame llamar ϕ1=bϕ1=b\phi_1=b y ϕ2=aϕ2=a\phi_{2}=a . Centrándome en las raíces de la ecuación de características obtuve z1,2=−b±b2+4a−−−−−−√2az1,2=−b±b2+4a2az_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2+4a}}{2a} Las condiciones clásicas en los libros de texto son …

17 self-study  stationarity  arma 

En la práctica, ¿cómo evaluar si un proceso AR (P) es estacionario o no? ¿Cómo determinar el orden para el modelo AR y MA?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

Voy a usar el modelo ARMA-GARCH para series de tiempo financieras y me preguntaba si la serie debería ser estacionaria antes de aplicar dicho modelo. Sé que para aplicar el modelo ARMA, la serie debe ser estacionaria, sin embargo, no estoy seguro de ARMA-GARCH, ya que incluyo errores GARCH que …

14 time-series  finance  arma 

En R (2.15.2) instalé una vez un ARIMA (3,1,3) en una serie de tiempo y una vez un ARMA (3,3) en la serie de tiempo una vez diferenciada. Los parámetros ajustados difieren, lo que atribuí al método de ajuste en ARIMA. Además, ajustar un ARIMA (3,0,3) en los mismos datos …

13 r  time-series  arima  fitting  arma 

Necesito derivar expresiones analíticas para la función de autocovarianza γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) de un proceso ARMA (2,1) denotado por: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Entonces, sé que: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] para que yo pueda escribir: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] entonces, para derivar la versión analítica de la función de autocovarianza, necesito sustituir los valores …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

De Wikipedia hay una definición del Criterio de información de Akaike (AIC) como , donde k es el número de parámetros y log L es la probabilidad de registro del modelo.Un yoC= 2 k - 2 logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L kkkIniciar sesiónLlog⁡L\log L Sin embargo, nuestros notas …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

Estoy tratando de entender cómo se calculan los valores ajustados para los modelos ARMA (p, q). Ya he encontrado una pregunta aquí con respecto a los valores ajustados de los procesos ARMA, pero no he podido darle sentido. Si tengo un modelo ARMA (1,1), es decir Xt= α1Xt - 1+ …

11 arma 

¿Cuáles son las ventajas de expresar un modelo ARMA como un modelo de espacio de estado y hacer pronósticos usando un filtro de Kalman? Esta metodología se utiliza, por ejemplo, en la implementación de SARIMAX de modelos de estadísticas de pitón: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

Mi pregunta es si hay algún buen material en línea para aprender esto. Algo que introduce bien las cosas, especialmente los modelos ARMA y las matemáticas relacionadas. Editar: Estoy buscando algo del nivel de pregrado de alta gama. Algo así como en la Introducción a las series de tiempo y …

10 time-series  references  arma 

Estoy buscando datos extremadamente no lineales para los que los modelos ARMA / ARIMA no funcionan bien. Sin embargo, veo algo de autocorrelación, y sospecho que tengo mejores resultados para la autocorrelación no lineal. 1 / ¿hay un equivalente del PACF para la correlación de rango? (en R?) 2 / …

9 r  correlation  nonparametric  garch  arma 

Tengo un conjunto de datos meteorológicos diarios, que tiene, como era de esperar, un efecto estacional muy fuerte. Adapté un modelo ARIMA a este conjunto de datos usando la función auto.arima del paquete de pronóstico. Para mi sorpresa, la función no aplica ninguna operación estacional: diferenciación estacional, componentes estacionales ar …

8 r  time-series  forecasting  arima  arma