Preguntas etiquetadas con normal-distribution

Me gustaría sacar muestras de manera eficiente x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^d de N(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma) sujeto a la restricción de que ||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1 .

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling 

Mucho se ha dicho sobre la importancia de las distribuciones normales en la naturaleza. Muchas medidas como la altura o el peso se distribuyen aproximadamente de forma normal. Pero ninguno de ellos es exactamente normal, por lo que yo entiendo. Considerando que la distribución normal es una de las distribuciones …

9 normal-distribution  normality-assumption 

Estaba pensando, ya que son de y son independientes, entoncesX,YX,YX, YN(0,1)N(0,1)N(0,1) X−2YX−2YX - 2Y tiene una distribución de . Entonces tiene una probabilidad de .N(0,5)N(0,5)N(0, 5)X−2Y>0X−2Y>0X-2Y > 01/21/21/2 Lo anterior me parece correcto, aunque parece que entonces tendría una probabilidad de . Eso parece un poco mal. ¿Me equivoqué?X>nYX>nYX>nY1/21/21/2

9 probability  normal-distribution 

Tengo dos variables normalmente distribuidas X1X1X_1 y X2X2X_2 con media cero y matriz de covarianza ΣΣ\Sigma . Estoy interesado en tratar de calcular el valor de E[X21X22]mi[X12X22]E[X_1^2 X_2^2] en términos de las entradas de ΣΣ\Sigma . Usé la ley de probabilidad total para obtener pero no estoy seguro de a …

9 normal-distribution  conditional-expectation 

He estado leyendo sobre MLE como un método para generar una distribución ajustada. Me encontré con una declaración que decía que las estimaciones de probabilidad máxima "tienen distribuciones normales aproximadas". ¿Significa esto que si aplico MLE varias veces sobre mis datos y la familia de distribuciones a las que estoy …

9 normal-distribution  estimation  maximum-likelihood 

ACTUALIZACIÓN 25 de enero de 2014: el error ahora está corregido. Ignore los valores calculados del valor esperado en la imagen cargada, están equivocados, no elimino la imagen porque ha generado una respuesta a esta pregunta. ACTUALIZACIÓN 10 de enero de 2014: se encontró el error: un error tipográfico matemático …

9 normal-distribution  expected-value  order-statistics  minimum 

¿Alguien puede sugerir cómo puedo calcular la función generadora de momentos del producto interno de dos vectores aleatorios gaussianos, cada uno distribuido como , independientes el uno del otro? ¿Hay algún resultado estándar disponible para esto? Cualquier puntero es muy apreciado.N(0,σ2)norte(0 0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2)

9 normal-distribution  mathematical-statistics  multivariate-analysis  moments  mgf 

Estudiar para un examen. No pude responder a esta. Deje be iid variables aleatorias. DefinirN ( 0 , 1 )X1 , yo, X2 , yo, X3 , yo, i = 1 , ... , nX1,i,X2,i,X3,i,i=1,…,nX_{1,i},X_{2,i},X_{3,i}, i=1,\ldots,nnorte( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal{N}(0,1) Wyo= ( X1 , yo+ X2 , yoX3 , yo) …

9 normal-distribution  data-transformation 

Supongamos que tengo una muestra de frecuencias de 4 eventos posibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 y tengo las probabilidades esperadas de que ocurran mis eventos: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Con la suma de las …

9 r  statistical-significance  chi-squared  multivariate-analysis  exponential  joint-distribution  statistical-significance  self-study  standard-deviation  probability  normal-distribution  spss  interpretation  assumptions  cox-model  reporting  cox-model  statistical-significance  reliability  method-comparison  classification  boosting  ensemble  adaboost  confidence-interval  cross-validation  prediction  prediction-interval  regression  machine-learning  svm  regularization  regression  sampling  survey  probit  matlab  feature-selection  information-theory  mutual-information  time-series  forecasting  simulation  classification  boosting  ensemble  adaboost  normal-distribution  multivariate-analysis  covariance  gini  clustering  text-mining  distance-functions  information-retrieval  similarities  regression  logistic  stata  group-differences  r  anova  confidence-interval  repeated-measures  r  logistic  lme4-nlme  inference  fiducial  kalman-filter  classification  discriminant-analysis  linear-algebra  computing  statistical-significance  time-series  panel-data  missing-data  uncertainty  probability  multivariate-analysis  r  classification  spss  k-means  discriminant-analysis  poisson-distribution  average  r  random-forest  importance  probability  conditional-probability  distributions  standard-deviation  time-series  machine-learning  online  forecasting  r  pca  dataset  data-visualization  bayes  distributions  mathematical-statistics  degrees-of-freedom 

Pregunta corta: ¿Por qué es esto cierto? Larga pregunta: Muy simple, estoy tratando de descubrir qué justifica esta primera ecuación. El autor del libro que estoy leyendo (contexto aquí si lo desea, pero no es necesario), afirma lo siguiente: Debido a la suposición de casi gaussianismo, podemos escribir: pag0 0( …

9 probability  normal-distribution  entropy  maximum-entropy 

Suponiendo que tengo un conjunto de datos con dimensiones (por ejemplo, ) de modo que cada dimensión es iid (alternativamente, cada dimensión ) e independiente de El uno al otro.dddd=20d=20d=20Xi∼U[0;1]Xi∼U[0;1]X_i \sim U[0;1]Xi∼N[0;1]Xi∼N[0;1]X_i \sim \mathcal N[0;1] Ahora dibujo un objeto aleatorio de este conjunto de datos y tomo el vecinos más …

9 normal-distribution  uniform  eigenvalues 

Tengo varios resultados de prueba de retraso de respuesta del servidor. Según nuestro análisis teórico, la distribución de retardo (La función de distribución de probabilidad del retardo de respuesta) debe tener un comportamiento de cola pesada. Pero, ¿cómo podría probar que el resultado de la prueba sigue una distribución de …

9 regression  distributions  probability  normal-distribution  mathematical-statistics 

Tengo varios conjuntos de datos del orden de miles de puntos. Los valores en cada conjunto de datos son X, Y, Z que se refieren a una coordenada en el espacio. El valor Z representa una diferencia de elevación en el par de coordenadas (x, y). Típicamente en mi campo …

9 normal-distribution  large-data 

Deseo simular a partir de una densidad normal (digamos media = 1, sd = 1) pero solo quiero valores positivos. Una forma es simular desde una normal y tomar el valor absoluto. Pienso en esto como una normal plegada. Veo en R que hay funciones para la generación de variables …

9 normal-distribution  simulation  truncation 

Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Supongo que R tiene esto incorporado. ¿Cómo lo hago referencia?

9 r  normal-distribution