Preguntas etiquetadas con stochastic-processes

El modelo de "Acumulador balístico lineal" (LBA) es un modelo bastante exitoso para el comportamiento humano en tareas de decisión simples aceleradas. Donkin et al. (2009, PDF ) proporcionan un código que permite estimar los parámetros del modelo dado los datos de comportamiento humano, y he copiado este código (con …

11 r  stochastic-processes 

Modelo lineal simple: ϵ t N ( 0 , σ 2 )x = α t + ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t donde ~ iidϵtϵt\epsilon_tnorte( 0 , σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) con yV a r ( x ) = σ 2mi( x ) = α tE(x)=αtE(x) = \alpha tVa r ( x ) = σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 …

11 regression  stochastic-processes  autoregressive  deterministic 

Un proceso es estrictamente estacionario si la distribución conjunta de es la misma que la distribución conjunta de para todos los , para todos los y para todos los .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

Suponga que quiere ir a pescar al lago cercano de 8 a.m. a 8 p.m. Debido a la sobrepesca, se ha establecido una ley que dice que solo puede pescar un pez por día. Cuando pescas un pez, puedes optar por mantenerlo (y así ir a casa con ese pez), …

10 stochastic-processes  optimal-stopping 

Imagine una situación: tenemos registros históricos (20 años) de tres minas. ¿La presencia de plata aumenta la probabilidad de encontrar oro en el próximo año? ¿Cómo probar tal pregunta? Aquí hay datos de ejemplo: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes 

Estoy trabajando en un conjunto de datos. Después de usar algunas técnicas de identificación de modelos, obtuve un modelo ARIMA (0,2,1). Utilicé la detectIOfunción en el paquete TSAen R para detectar un valor atípico innovador (IO) en la observación número 48 de mi conjunto de datos original. ¿Cómo incorporo este …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

Considere un gráfico geométrico aleatorio infinito en el que las ubicaciones de los nodos siguen un proceso de punto de Poisson con densidad y los bordes se colocan entre los nodos que están más cerca que d . Por lo tanto, la longitud de los bordes sigue el siguiente PDF:ρρ\rhoredd …

10 probability  stochastic-processes  pdf  asymptotics  graph-theory 

Interviewstreet tuvo su segundo CodeSprint en enero que incluía la siguiente pregunta. La respuesta programática se publica pero no incluye una explicación estadística. (Puede ver el problema original y la solución publicada iniciando sesión en el sitio web de Interviewstreet con créditos de Google y luego yendo al problema de …

10 probability  stochastic-processes  markov-process 

¿Alguien tiene un buen ejemplo de un proceso estocástico que sea estacionario de segundo orden, pero que no sea estrictamente estacionario?

10 time-series  stochastic-processes  stationarity 

Este es solo un ejemplo que he encontrado varias veces, por lo que no tengo ningún dato de muestra. Ejecutar un modelo de regresión lineal en R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1Es una variable continua. x2es categórico y tiene tres valores, por ejemplo, "Bajo", "Medio" y "Alto". …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

¿Cómo interpreta una curva de supervivencia del modelo de riesgo proporcional de Cox? En este ejemplo de juguete, supongamos que tenemos un modelo de riesgo proporcional de Cox ageen kidneydatos variables y generamos la curva de supervivencia. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age, data=kidney) plot(conf.int="none", survfit(fit)) grid() Por ejemplo, en el …

9 r  survival  cox-model  likelihood  machine-learning  deep-learning  generative-models  machine-learning  reinforcement-learning  q-learning  regression  multicollinearity  convergence  beta-distribution  bernoulli-distribution  machine-learning  self-study  pattern-recognition  neural-networks  stochastic-processes  linear 

Considere un proceso aleatorio para el cual existe la media , y es constante, para todos los tiempos , es decir, para todos los tiempos y cambios de tiempo (o "rezagos") . No impongo más condiciones en los momentos superiores ni en la función de distribución. ¿Cómo puedo describir tal …

9 time-series  terminology  stationarity  stochastic-processes 

Estoy luchando con la implementación del estimador de máxima verosimilitud para un proceso de Hawkes (HP) multivariante. Específicamente, aunque la expresión analítica para una función de probabilidad logarítmica de un HP univariante se puede encontrar fácilmente en línea (por ejemplo, Ozaki, 1979), parece haber versiones diferentes (¿inconsistentes o equivalentes?) De …

9 maximum-likelihood  stochastic-processes  likelihood 

Quería averiguar qué tipos de usos diferentes de la teoría de procesos estocásticos existen en EE y CS. Por ejemplo, encuentro este tipo de usos interesantes: usando la señal estocástica como portadora que es modulada por la señal de información para la comunicación utilizando análisis de procesos estocásticos para mejorar …

8 stochastic-processes 

Encontré un problema interesante hoy. Te dan una moneda y x dinero, doblas dinero si obtienes cara y pierdes la mitad si sale cruz en cualquier lanzamiento. ¿Cuál es el valor esperado de su dinero en n intentos? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor superior al esperado en …

8 probability  stochastic-processes