Preguntas etiquetadas con stochastic-processes

Por primera vez (excusa imprecisión / errores) eché un vistazo a los procesos gaussianos y, más específicamente, vi este video de Nando de Freitas . Las notas están disponibles en línea aquí . En algún momento, extrae muestras aleatorias de una normal multivariada generada mediante la construcción de una matriz …

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El movimiento browniano se construye como un límite de la suma en incrementos gaussianos. ¿Se puede usar un no gaussianoαα\alpha-estable distribución (por ejemplo, la distribución de Cauchy) en su lugar, y todavía construir un proceso? ¿El parámetro de escala de dicho proceso evolucionaría de acuerdo con la fórmulaCt=t1 / αCt=t1/ …

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Estoy tratando de generar muchos sorteos (es decir, realizaciones) de un proceso gaussiano ei(t)ei(t)e_i(t), 1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq T con media 0 y función de covarianza γ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp⁡(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|). ¿Hay una manera eficiente de hacer esto que no implique el cálculo de la raíz cuadrada de un T×TT×TT \times T¿Matriz de covarianza? Alternativamente, …

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