Preguntas etiquetadas con nested-models





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Selección de modelo no anidado
Tanto la prueba de razón de probabilidad como el AIC son herramientas para elegir entre dos modelos y ambos se basan en la probabilidad de registro. Pero, ¿por qué la prueba de razón de probabilidad no se puede usar para elegir entre dos modelos no anidados, mientras que AIC sí?


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AIC para modelos no anidados: normalización constante
El AIC se define como , donde θ es el estimador de máxima verosimilitud y p es la dimensión del espacio de parámetros. Para la estimación de θUn yoC= - 2 log( L ( θ^) ) + 2 pUNyoC=-2Iniciar sesión⁡(L(θ^))+2pagAIC=-2 \log(L(\hat\theta))+2pθ^θ^\hat\thetapagpagpθθ\theta, generalmente se descuida el factor constante de la densidad. …


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¿Cómo incorporo un valor atípico innovador en la observación 48 en mi modelo ARIMA?
Estoy trabajando en un conjunto de datos. Después de usar algunas técnicas de identificación de modelos, obtuve un modelo ARIMA (0,2,1). Utilicé la detectIOfunción en el paquete TSAen R para detectar un valor atípico innovador (IO) en la observación número 48 de mi conjunto de datos original. ¿Cómo incorporo este …
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