Preguntas etiquetadas con proof

Teoría matemática de la estadística, relacionada con definiciones formales y resultados generales.

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¿Cómo aceptaron exactamente los estadísticos utilizar (n-1) como estimador imparcial de la varianza de la población sin simulación?
La fórmula para calcular la varianza tiene en el denominador:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Siempre me he preguntado por qué. Sin embargo, leer y ver algunos buenos videos sobre "por qué" es, al parecer, es un buen estimador imparcial de la varianza de la población. Mientras que subestima …

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KL divergencia entre dos gaussianos multivariados
Tengo problemas para derivar la fórmula de divergencia KL suponiendo dos distribuciones normales multivariadas. He hecho el caso univariado con bastante facilidad. Sin embargo, ha pasado bastante tiempo desde que tomé las estadísticas de matemáticas, por lo que tengo algunos problemas para extenderlo al caso multivariante. Estoy seguro de que …


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Problema con la prueba de expectativa condicional como mejor predictor
Tengo un problema con la prueba de mi( YEl | X) ∈ argminsol( X)mi[ ( Y- g( X) )2]mi(YEl |X)∈arg⁡minsol(X)mi[(Y-sol(X))2]E(Y|X) \in \arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(X)\big)^2\Big] que muy probablemente revelen un malentendido más profundo de las expectativas y expectativas condicionales. La prueba que conozco es la siguiente (puede encontrar otra …




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Derivando la distribución bivariada de Poisson
Recientemente me he encontrado con la distribución bivariada de Poisson, pero estoy un poco confundido sobre cómo se puede derivar. La distribución está dada por: P(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θ1xx!θ2yy!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X = x, Y = y) = e^{-(\theta_{1}+\theta_{2}+\theta_{0})} \displaystyle\frac{\theta_{1}^{x}}{x!}\frac{\theta_{2}^{y}}{y!} \sum_{i=0}^{min(x,y)}\binom{x}{i}\binom{y}{i}i!\left(\frac{\theta_{0}}{\theta_{1}\theta_{2}}\right)^{i} De lo que puedo deducir, el término θ0θ0\theta_{0} es una medida de correlación entre XXX …

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Suma de dos productos normales es Laplace?
Aparentemente, es el caso de que si , entoncesXi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} He visto artículos sobre formas cuadráticas arbitrarias, que siempre resultan en horribles expresiones de chi-cuadrado no central. La simple relación anterior no me parece nada obvia, así que (si es cierto) ¿alguien …


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Pregunta sobre una prueba de ecuación normal
¿Cómo puede probar que las ecuaciones normales: tienen una o más soluciones sin la suposición de que X es invertible?(XTX)β=XTY(XTX)β=XTY(X^TX)\beta = X^TY Mi única suposición es que tiene algo que ver con el inverso generalizado, pero estoy totalmente perdido.
11 regression  proof 


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Fórmula del estimador de regresión cuantil
He visto dos representaciones diferentes del estimador de regresión cuantil que son Q(βq)=∑i:yi≥x′iβnq∣yi−x′iβq∣+∑i:yi&lt;x′iβn(1−q)∣yi−x′iβq∣Q(βq)=∑i:yi≥xi′βnq∣yi−xi′βq∣+∑i:yi&lt;xi′βn(1−q)∣yi−xi′βq∣Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid + \sum^{n}_{i:y_{i}< x'_{i}\beta} (1-q)\mid y_i - x'_i \beta_q \mid y Q ( βq) = ∑i = 1norteρq( yyo- x′yoβq) ,ρq( u ) = uyo( q- 1 ( uyo&lt; …

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El concepto de 'probado estadísticamente'
Cuando las noticias hablan de cosas "estadísticamente probadas", ¿están usando correctamente un concepto de estadística bien definido, mal o simplemente usando un oxímoron? Me imagino que una 'prueba estadística' no es realmente algo realizado para probar una hipótesis, ni una prueba matemática, sino más bien una 'prueba estadística'.
10 inference  proof 

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