Preguntas etiquetadas con distributions

Este problema ha surgido en mi investigación: supongamos que son distribuciones exponenciales (ED) con una media y que sea ​​un número no negativo. ¿Es cierto que Esto pasa la comprobación de cordura, ya que el valor esperado de ambos lados es igual a , y si dejamos , entonces el …

8 distributions  mathematical-statistics  poisson-distribution  exponential  saddlepoint-approximation 

En la mayoría de los cursos básicos de teoría de probabilidad, las funciones generadoras de momentos contados (mgf) son útiles para calcular los momentos de una variable aleatoria. En particular la expectativa y la varianza. Ahora, en la mayoría de los cursos, los ejemplos que proporcionan para la expectativa y …

8 probability  distributions  mathematical-statistics  mgf  method-of-moments 

¿Cuál sería la distribución de la siguiente ecuación? y=a2+2ad+d2y=a2+2ad+d2y = a^2 + 2ad + d^2 donde y son variables aleatorias de chi-cuadrado no centrales independientes con grados de libertad.aaaddd2M2M2 \textbf{M} OBS .: Los rv que generan y tienen y , digamos .unaaareddμ = 0μ=0\mu = 0σ2≠ 1σ2≠1\sigma^2 \neq 1σ2= cσ2=c\sigma^2 …

8 distributions  chi-squared  pdf 

Perdone mi ignorancia, ¿cuál es el nombre de la distribución con una densidad de probabilidad como esta? o más generalmente o donde es una constante de normalización.p ( x )∝11 +miX,x > 0,pags(X)∝11+miX,X>0 0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) ∝11 + αmiβX,x > 0,pags(X)∝11+αmiβX,X>0 0,p(x) …

8 probability  distributions 

Como señalaron Wand y Jones (1995), la mayoría de los núcleos estándar pueden verse como un caso de K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|&lt;1}K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|&lt;1} K(x;p) = \{ 2^{2p+1} \; \mathrm{B}(p+1,p+1) \}^{-1} \; (1-x^2)^p \;\boldsymbol{1}_{\{|x|<1\}} familia, donde B(⋅,⋅)B(⋅,⋅)\mathrm{B}(\cdot,\cdot) es una función Beta. Diferentes valores de ppp conducen a núcleos rectangulares ( p=0p=0p=0 ), Epanechnikov ( p=1p=1p=1 …

8 distributions  kernel-smoothing  beta-distribution 

Me enfrenté a una distribución limitante con cero covarianza entre dos variables, pero su correlación es 111. ¿Existe tal distribución? ¿Cómo se puede explicar? Tienes razón, necesito dar más detalles. OK, X e Y son distribución normal bivariada con diferentes varianzas y medias (sin n) pero corr = 1- (1 …

8 distributions  correlation  covariance  asymptotics  bivariate 

A menudo estudiamos el modelo de mezcla gaussiana como un modelo útil en el aprendizaje automático y sus aplicaciones. ¿Cuál es el significado físico de esta " mezcla "? ¿Se utiliza porque un modelo de mezcla gaussiana modela la probabilidad de una serie de variables aleatorias, cada una con su …

8 machine-learning  distributions  gaussian-mixture  mixture  mathematical-statistics 

Estoy interesado en las relaciones entre distribuciones. Como 'Suma de variables aleatorias exponenciales es una variable aleatoria gamma. Cierta distribución condicional es otra distribución, etc. ' Busqué en Wikipedia y Google, pero solo hay resúmenes de ellos, no específicamente probados o explicados. Quiero saber sobre las relaciones de distribución y …

8 distributions  references 

He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, …

8 r  missing-data  data-imputation  svd  sampling  matlab  mcmc  importance-sampling  predictive-models  prediction  algorithms  graphical-model  graph-theory  r  regression  regression-coefficients  r-squared  r  regression  modeling  confounding  residuals  fitting  glmm  zero-inflation  overdispersion  optimization  curve-fitting  regression  time-series  order-statistics  bayesian  prior  uninformative-prior  probability  discrete-data  kolmogorov-smirnov  r  data-visualization  histogram  dimensionality-reduction  classification  clustering  accuracy  semi-supervised  labeling  state-space-models  t-test  biostatistics  paired-comparisons  paired-data  bioinformatics  regression  logistic  multiple-regression  mixed-model  random-effects-model  neural-networks  error-propagation  numerical-integration  time-series  missing-data  data-imputation  probability  self-study  combinatorics  survival  cox-model  statistical-significance  wilcoxon-mann-whitney  hypothesis-testing  distributions  normal-distribution  variance  t-distribution  probability  simulation  random-walk  diffusion  hypothesis-testing  z-test  hypothesis-testing  data-transformation  lognormal  r  regression  agreement-statistics  classification  svm  mixed-model  non-independent  observational-study  goodness-of-fit  residuals  confirmatory-factor  neural-networks  deep-learning 

Me dieron una mesa de x=(0,1,2,3,4,5,6)x=(0,1,2,3,4,5,6)x=(0,1,2,3,4,5,6) y y=(3062,587,284,103,33,4,2)y=(3062,587,284,103,33,4,2)y=(3062,587,284,103,33,4,2), que son tales que el número de xixix_i le dice a una cantidad de niños que todos yiyiy_is tener. Me piden que ajuste una distribución de Poisson a esto. ¿Qué significa ajustar una distribución de Poisson a esto? Aquí, p.8: http://www.stats.ox.ac.uk/~marchini/teaching/L5/L5.notes.pdf se …

8 self-study  distributions  maximum-likelihood  fitting 

¿Cómo puede, por ejemplo, la distribución Gamma divergir cerca de cero (para un conjunto apropiado de parámetros de escala y forma, digamos forma y escala ), y aún así tener su área igual a uno?=0.1=0.1=0.1=10=10=10 Según tengo entendido, el área de una distribución de densidad de probabilidad siempre debe ser …

8 probability  distributions 

Tome un haz de partículas como un conjunto de muchas partículas. Suponga dos variables aleatorias independientesXβXβX_\beta y δδ\delta que se suman a la posición horizontal XXX de una partícula: X=Xβ+reXδX=Xβ+reXδ X = X_\beta + D_x \delta (reXreXD_x es un número simple, la función de "dispersión" en la dinámica del haz). …

8 distributions  descriptive-statistics  signal-processing 

Me han dicho que un evento es solo una variable aleatoria que se ha asignado, y que las variables aleatorias son una generalización de eventos. Sin embargo, no puedo relacionar eso con la definición de un evento como un subconjunto del espacio muestral . Además, un evento puede ocurrir o …

8 probability  distributions  conditional-probability  random-variable 

Suponer que XXX tiene la distribución beta Beta(1,K−1)(1,K−1)(1,K-1) y YYY sigue un chi-cuadrado con 2K2K2Kgrados Además, suponemos queXXX y YYY son independientes ¿Cuál es la distribución del producto? Z=XYZ=XYZ=XY . Actualizar mi intento: fZ=∫y=+∞y=−∞1|y|fY(y)fX(zy)dy=∫+∞01B(1,K−1)2KΓ(K)1yyK−1e−y/2(1−z/y)K−2dy=1B(1,K−1)2KΓ(K)∫+∞0e−y/2(y−z)K−2dy=1B(1,K−1)2KΓ(K)[−2K−1e−z/2Γ(K−1,y−z2)]∞0=2K−1B(1,K−1)2KΓ(K)e−z/2Γ(K−1,−z/2)fZ=∫y=−∞y=+∞1|y|fY(y)fX(zy)dy=∫0+∞1B(1,K−1)2KΓ(K)1yyK−1e−y/2(1−z/y)K−2dy=1B(1,K−1)2KΓ(K)∫0+∞e−y/2(y−z)K−2dy=1B(1,K−1)2KΓ(K)[−2K−1e−z/2Γ(K−1,y−z2)]0∞=2K−1B(1,K−1)2KΓ(K)e−z/2Γ(K−1,−z/2)\begin{align} f_Z &= \int_{y=-\infty}^{y=+\infty}\frac{1}{|y|}f_Y(y) f_X \left (\frac{z}{y} \right ) dy \\ &= \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{B(1,K-1)2^K \Gamma(K)} \frac{1}{y} y^{K-1} …

8 probability  self-study  distributions  random-variable  beta-distribution 

Actualmente estoy leyendo un artículo que afirma que el coeficiente de correlación para una distribución uniforme en el interior de una elipse fX,Y(x,y)={constant0if (x,y) inside the ellipseotherwisefX,Y(x,y)={constantif (x,y) inside the ellipse0otherwisef_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} & \text{if} \ (x,y) \ \text{inside the ellipse} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} es dado por …

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