Preguntas etiquetadas con t-distribution

Me pregunto si hace una diferencia en la interpretación si solo el dependiente, tanto el dependiente como el independiente, o solo las variables independientes se transforman logarítmicamente. Considere el caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Puedo interpretar el IV como el porcentaje de aumento, pero ¿cómo cambia …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

Fondo Supongamos que tenemos un modelo de mínimos cuadrados ordinarios donde tenemos coeficientes en nuestro modelo de regresión, kkky=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y}=\mathbf{X}\mathbf{\beta} + \mathbf{\epsilon} donde es un vector de coeficientes , es la matriz de diseño definida porββ\mathbf{\beta}(k×1)(k×1)(k\times1)XX\mathbf{X} X=⎛⎝⎜⎜⎜⎜⎜⎜11⋮1x11x21xn1x12…⋱………x1(k−1)⋮⋮xn(k−1)⎞⎠⎟⎟⎟⎟⎟⎟X=(1x11x12…x1(k−1)1x21…⋮⋮⋱⋮1xn1……xn(k−1))\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1\;(k-1)} \\ 1 & …

29 regression  linear-model  least-squares  t-distribution 

¿Cuáles son los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros de la distribución t de Student? ¿Existen en forma cerrada? Una búsqueda rápida en Google no me dio ningún resultado. Hoy estoy interesado en el caso univariante, pero probablemente tendré que extender el modelo a múltiples dimensiones. EDITAR: en realidad …

23 estimation  maximum-likelihood  t-distribution 

Deje que se extraiga de una distribución t de Student con grados de libertad, para tamaño moderado (digamos menos de 100). Definir ¿Se distribuye casi como un chi-cuadrado con grados de libertad? ¿Hay algo como el Teorema del límite central para la suma de variables aleatorias al cuadrado? n n …

20 chi-squared  central-limit-theorem  t-distribution 

Según Wikipedia, entiendo que la distribución t es la distribución de muestreo del valor t cuando las muestras son observaciones en una población normalmente distribuida. Sin embargo, no entiendo intuitivamente por qué eso hace que la forma de la distribución t cambie de cola gruesa a casi perfectamente normal. Entiendo …

19 normal-distribution  t-distribution 

... y por qué ? Suponiendo que , son variables aleatorias independientes con media y varianza respectivamente. Mi libro de estadísticas básicas me dice que la distribución de tiene las siguientes propiedades:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2μ1,μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21,σ22σ12,σ22\sigma^2_1,\sigma^2_2X1−X2X1−X2X_1-X_2 …

19 distributions  degrees-of-freedom  t-distribution 

Para calcular el intervalo de confianza (IC) para la media con desviación estándar de población desconocida (sd), estimamos la desviación estándar de población empleando la distribución t. Notablemente, CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} donde σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} = \frac{\sigma}{\sqrt n} . Pero debido a que no tenemos una estimación puntual de …

18 normal-distribution  confidence-interval  sampling  t-distribution 

Esta pregunta de validación cruzada sobre la simulación de una muestra condicional a tener una suma fija me recordó un problema que George Casella me planteó . Dado un modelo paramétrico y una muestra de iid de este modelo , el MLE de viene dado por Para un valor dado …

17 maximum-likelihood  conditional-probability  random-variable  simulation  t-distribution 

Los cursos de estadística básica a menudo sugieren usar una distribución normal para estimar la media de un parámetro de población cuando el tamaño de la muestra n es grande (generalmente más de 30 o 50). La distribución T de Student se usa para tamaños de muestra más pequeños para …

17 normal-distribution  confidence-interval  t-distribution 

En la práctica, el uso de una prueba T estándar para verificar la importancia de un coeficiente de regresión lineal es una práctica común. La mecánica del cálculo tiene sentido para mí. ¿Por qué es que la distribución T puede usarse para modelar el estadístico de prueba estándar usado en …

16 regression  hypothesis-testing  linear-model  t-distribution 

Me refería a esta video conferencia para calcular el intervalo de confianza . Sin embargo, tengo algo de confusión. Este tipo está usando estadísticas para el cálculo. Sin embargo, creo que debería haber sido una estadística t . No se nos da la verdadera desviación estándar de la población. Estamos …

15 confidence-interval  t-distribution 

El procedimiento de prueba t de SPSS informa 2 análisis cuando se comparan 2 medias independientes, un análisis con variaciones iguales asumidas y otro con variaciones iguales no asumidas. Los grados de libertad (df) cuando se asumen variaciones iguales son siempre valores enteros (e iguales n-2). El df cuando no …

15 hypothesis-testing  t-test  heteroscedasticity  degrees-of-freedom  t-distribution 

Soy consciente del hecho de que a Gosset se le ocurrió la distribución t , pero ¿cuál es la etimología de "t"? ¿Cómo terminó "t" en t -test y t -distribution?

13 t-test  terminology  t-distribution  history  etymology 

Estoy estudiando sobre la distribución t de Student y comencé a preguntarme cómo derivaría la función de densidad de distribuciones t (de wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): f(t)=Γ(v+12)vπ−−√Γ(v2)(1+t2v)−v+12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) = \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{\sqrt{v\pi}\:\Gamma(\frac{v}{2})}\left(1+\frac{t^2}{v} \right)^{-\frac{v+1}{2}} donde es los grados de libertad y \ Gamma es la función gamma. ¿Cuál es la intuición de esta función? Quiero …

12 probability  normal-distribution  t-distribution 

Nota: esta pregunta es una nueva publicación, ya que mi pregunta anterior tuvo que ser eliminada por razones legales. Al comparar PROC MIXED de SAS con la función lmedel nlmepaquete en R, me topé con algunas diferencias bastante confusas. Más específicamente, los grados de libertad en las diferentes pruebas difieren …

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