Preguntas etiquetadas con distributions

Lo siguiente es una derivación de una densidad de un trabajo que estoy estudiando actualmente. Perdón por la mala calidad, es un documento bastante viejo. Necesito aclarar queRRR tiene la densidad exponencial estándar en ( 0 , ∞ )(0,∞)(0,\infty), UUU es uniforme en ( 0 , 1 )(0,1)(0,1)y son independientes …

8 probability  self-study  distributions  conditional-probability  cdf 

He estado tratando de encontrar el valor esperado de una función de una variable aleatoria con una distribución de Dirichlet integrando su producto con la función de densidad de Dirichlet sobre un simplex en R. Para verificar que estaba aplicando la función correcta en R, intenté integrar la función de …

8 probability  distributions  dirichlet-distribution 

Se ha hablado sobre otras preguntas sobre cómo se puede usar el enfoque de las Pruebas de dos lados (TOST) para la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS), pero me preguntaba si era posible usar directamente la estadística de prueba para mostrar que dos las distribuciones fueron similares? Según tengo entendido, el …

8 distributions  kolmogorov-smirnov  equivalence  tost 

Tengo un vector Xde N=900observaciones que se modelan mejor con un estimador de densidad de kernel de ancho de banda global (los modelos paramétricos, incluidos los modelos de mezcla dinámica, no resultaron ser adecuados): Ahora, quiero simular desde este KDE. Sé que esto se puede lograr mediante bootstrapping. En R, …

8 distributions  sampling  bootstrap  simulation  kernel-smoothing 

El sistema en el que estamos trabajando es biológico, más específicamente la distribución de eventos de daño de ADN programados a través de un cromosoma. Esto puede considerarse como una matriz 1D (el cromosoma) a través del cual se pueden elegir los puntos (los sitios de daño intencional). Hemos mapeado …

8 probability  distributions  mathematical-statistics  matlab 

Esta es una continuación directa de mi pregunta reciente . Lo que realmente quiero obtener es la distribución de , donde son uniformes en . Ahora, la distribución de se calculó con éxito en el hilo mencionado , y llamémosla . La distribución de es simplemente . El último paso …

8 distributions  random-variable  pdf  uniform  mathematica 

Tengo una muestra de una distribución discreta como tal: Type: 0 1 2 3 4 5 Occurrences: 88 12 52 43 21 5 Mi tarea es probar si una Distribución binomial (n = 5, p) se ajusta o no a estos datos. Entiendo que estoy destinado a usar la prueba …

8 hypothesis-testing  distributions  chi-squared  binomial 

Tengo datos que describen con qué frecuencia tiene lugar un evento durante una hora ("número por hora", nph) y cuánto duran los eventos ("duración en segundos por hora", dph). Estos son los datos originales: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732, 4.58823529414907, 5.59999999993481, 5.06666666666667, 11.6470588233699, 1.99999999998209, NA, 4.46153846149851, 18, 1.05882352939726, 9.21739130425452, …

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Sé que si puedo tener dos distribuciones con la misma media y varianza, tendré formas diferentes, porque puedo tener una N (x, s) y una U (x, s) Pero, ¿qué pasa si su min, Q1, mediana, Q3 y max son idénticos? ¿Pueden las distribuciones verse diferentes entonces, o se requerirá …

8 distributions  descriptive-statistics 

Estoy tratando de dar el salto desde la idea de un percentil, por ejemplo, sobre la recta numérica real (donde el enésimo percentil es simplemente la posición en la que n% de los puntos de datos están por debajo de él, y 100-n% están por encima de él ), a …

8 distributions  quantiles 

Dados dos conjuntos de datos de números reales positivos X e Y, ambos del mismo tamaño, y 0 <= Y <= X para cada fila; ¿Puede el CDF empírico de X cruzar alguna vez el CDF empírico de Y?

8 distributions  cdf 

Estoy tratando de calcular la expectativa para arbitraria (para la expectativa es infinita) si está distribuido de forma lognormalmente, es decir, .E[ecX]E[ecX]E[e^{cX}]c&lt;0c&lt;0c<0c&gt;0c&gt;0c>0XXXlog(X)∼N(μ,σ)log⁡(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim N(\mu, \sigma) Mi idea era escribir la expectativa como una integral, pero no vi cómo proceder: E[ecX]=12σπ−−−√∫∞01xexp(cx−(logx−μ)22σ2)dxE[ecX]=12σπ∫0∞1xexp⁡(cx−(log⁡x−μ)22σ2)dxE[e^{cX}] = \frac{1}{\sqrt{2\sigma\pi}}\int_0^\infty \frac{1}{x}\exp\left(cx - \frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)dx También probé …

8 self-study  distributions  expected-value  lognormal  moments 

Para un proyecto de investigación, necesito encontrar el valor esperado del cociente generalizado de Rayleigh: E[wTAw / wTBw].E[wTAw / wTBw].E\,[w^T A w \ / \ w^T B w].Aquí A y B son matrices de covarianza determinísticas definidas positivas p x p , yw sigue una distribución multivariada con líneas de …

8 distributions  expected-value 

Una distribución tiene la función característica. ϕ ( t ) = ( 1 -t2/ 2)exp( -t2/ 4),-∞&lt;t&lt;∞ ϕ(t)=(1−t2/2)exp⁡(−t2/4), −∞&lt;t&lt;∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Muestre que la distribución es absolutamente continua y escriba la función de densidad de la distribución. Intento: ∫∞- ∞El | (1-t2/ 2)exp( -t2/ 4) …

8 probability  distributions  self-study  characteristic-function 

Cerrada . Esta pregunta necesita detalles o claridad . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Agregue detalles y aclare el problema editando esta publicación . Cerrado hace 5 años . Si sé que la población está normalmente distribuida, y luego tomo pequeñas muestras de esta población, ¿es …

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