Preguntas etiquetadas con random-walk

Una hormiga se coloca en la esquina de un cubo y no puede moverse. Una araña comienza a partir de la esquina opuesta, y pueden moverse a lo largo de los bordes del cubo en cualquier dirección (x,y,z)(x,y,z)(x,y,z) con igual probabilidad 1/31/31/3 . En promedio, ¿cuántos pasos necesitará la araña …

35 probability  random-walk 

La caminata aleatoria que se define como , donde es ruido blanco. Denota que la posición actual es la suma de la posición anterior + un término imprevisto.Yt= Yt - 1+ etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tmitete_t Puede probar que la función media , ya queμt= 0μt=0\mu_t = 0 mi( Yt) …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

He observado que, en promedio, el valor absoluto del coeficiente de correlación de Pearson es una constante cercana a cualquier par de caminatas aleatorias independientes, independientemente de la longitud de la caminata.0.560.42 ¿Alguien puede explicar este fenómeno? Esperaba que las correlaciones se redujeran a medida que aumenta la longitud de …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

Estoy tratando de tener una idea de los méritos y los inconvenientes relativos, así como los diferentes dominios de aplicación de estos dos esquemas MCMC. ¿Cuándo usarías cuál y por qué? Cuándo podría uno fallar pero el otro no (por ejemplo, dónde es aplicable HMC pero SMC no, y viceversa) …

23 mcmc  random-walk  particle-filter  probabilistic-programming  hmc 

Pensé en este problema en la ducha, estaba inspirado en las estrategias de inversión. Digamos que había un árbol de dinero mágico. Todos los días, puede ofrecer una cantidad de dinero al árbol de dinero y lo triplicará o lo destruirá con una probabilidad de 50/50. Inmediatamente nota que, en …

19 probability  mathematical-statistics  econometrics  random-walk  martingale 

Estoy tratando de aplicar MCMC en un problema, pero mis antecedentes (en mi caso son α∈[0,1],β∈[0,1]α∈[0,1],β∈[0,1]\alpha\in[0,1],\beta\in[0,1] ) ¿están restringidos a un área? ¿Puedo usar MCMC normal e ignorar las muestras que quedan fuera de la zona restringida (que en mi caso es [0,1] ^ 2), es decir, reutilizar la función …

18 sampling  mcmc  monte-carlo  random-walk 

Considere una caminata aleatoria entera que comienza en 0 con las siguientes condiciones: El primer paso es más o menos 1, con igual probabilidad. Cada paso futuro es: 60% de probabilidades de estar en la misma dirección que el paso anterior, 40% de probabilidades de estar en la dirección opuesta …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

Considere una caminata aleatoria de 1 dimensión en los enteros con el estado inicial :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} donde los incrementos ξiξi\xi_i son IID tales que P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} . Uno puede probar que (1) Px{Sn reaches +1 eventually}=1Px{Sn reaches +1 eventually}=1\begin{equation} P^x{\{S_n \text{ reaches +1 eventually}\}} = 1 \end{equation} donde el …

15 probability  terminology  stochastic-processes  randomness  random-walk 

Parece que es realmente alto, pero esto es contradictorio para mí. ¿Alguien puede explicar? Estoy muy confundido con este problema y agradecería una explicación detallada y perspicaz. ¡Muchas gracias por adelantado!

11 autocorrelation  random-walk 

Cuando calculo una caminata aleatoria con un AR (1), el coeficiente es muy cercano a 1 pero siempre menor. ¿Cuál es la razón matemática por la cual el coeficiente no es mayor que uno?

10 regression  autoregressive  random-walk 

Estoy interesado en la distribución de la reducción máxima de una caminata aleatoria: Sea donde . La reducción máxima después de períodos es . Un artículo de Magdon-Ismail et. Alabama. proporciona la distribución para la reducción máxima de un movimiento browniano con deriva. La expresión implica una suma infinita que …

9 distributions  cdf  finance  random-walk 

He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, …

8 r  missing-data  data-imputation  svd  sampling  matlab  mcmc  importance-sampling  predictive-models  prediction  algorithms  graphical-model  graph-theory  r  regression  regression-coefficients  r-squared  r  regression  modeling  confounding  residuals  fitting  glmm  zero-inflation  overdispersion  optimization  curve-fitting  regression  time-series  order-statistics  bayesian  prior  uninformative-prior  probability  discrete-data  kolmogorov-smirnov  r  data-visualization  histogram  dimensionality-reduction  classification  clustering  accuracy  semi-supervised  labeling  state-space-models  t-test  biostatistics  paired-comparisons  paired-data  bioinformatics  regression  logistic  multiple-regression  mixed-model  random-effects-model  neural-networks  error-propagation  numerical-integration  time-series  missing-data  data-imputation  probability  self-study  combinatorics  survival  cox-model  statistical-significance  wilcoxon-mann-whitney  hypothesis-testing  distributions  normal-distribution  variance  t-distribution  probability  simulation  random-walk  diffusion  hypothesis-testing  z-test  hypothesis-testing  data-transformation  lognormal  r  regression  agreement-statistics  classification  svm  mixed-model  non-independent  observational-study  goodness-of-fit  residuals  confirmatory-factor  neural-networks  deep-learning 

Tengo una pregunta sobre la caminata aleatoria de dos reyes en un tablero de ajedrez 3 × 3. Cada rey se mueve al azar con la misma probabilidad en este tablero de ajedrez: vertical, horizontal y diagonal. Los dos reyes se mueven independientemente uno del otro en el mismo tablero …

8 self-study  markov-chain  random-walk