Preguntas etiquetadas con distributions

Intento predecir un puntaje de equilibrio y probé varios métodos de regresión diferentes. Una cosa que noté es que los valores predichos parecen tener algún tipo de límite superior. Es decir, el saldo real está en , pero mis predicciones alcanzan alrededor de 0.8 . La siguiente gráfica muestra el …

9 regression  distributions  data-transformation  prediction  bounds 

Aquí hay un problema que surgió en un examen semestral en nuestra universidad hace unos años y que estoy luchando por resolver. Si son variables aleatorias independientes con densidades y respectivamente, entonces demuestre que sigue a .X1, X2X1,X2X_1,X_2ββ\betaβ( n1, n2)β(norte1,norte2)\beta(n_1,n_2)β( n1+ 12, n2)β(norte1+12,norte2)\beta(n_1+\dfrac{1}{2},n_2)X1X2-----√X1X2\sqrt{X_1X_2}β( 2 n1, 2 n2)β(2norte1,2norte2)\beta(2n_1,2n_2) Utilicé el método …

9 self-study  random-variable  beta-distribution  distributions  jacobian 

Tiempo de vida de 3 componentes electrónicos son y X 3 = 2,1 . Las variables aleatorias se modelaron como una muestra aleatoria de tamaño 3 a partir de la distribución exponencial con el parámetro θ . La función de probabilidad es, para θ > 0X1= 3 , X2= 1.5 …

9 distributions  maximum-likelihood  exponential 

La versión corta fuera de contexto Sea una variable aleatoria con CDF yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0 y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y > 0} Digamos que quería simular dibujos …

9 r  distributions  sampling  simulation  copula 

Soy bastante nuevo en estadísticas (un puñado de cursos Uni de nivel principiante) y me preguntaba sobre el muestreo de distribuciones desconocidas. Específicamente, si no tiene idea de la distribución subyacente, ¿hay alguna forma de "garantizar" que obtenga una muestra representativa? Ejemplo para ilustrar: digamos que está tratando de descubrir …

9 distributions  estimation  sampling  sample-size  algorithms 

Tengo una función que devuelve un tiempo de espera promedio para un usuario web. Es decir, proporciona un tiempo promedio que un usuario promedio puede permanecer en una página web, dada la longitud del recurso web en palabras. Quiero usar esta función (y el promedio resultante) junto con una distribución …

9 distributions 

Pregunta Algo que me he estado preguntando por un tiempo: Deje que PθPθP_\theta sea ​​una familia exponencial (un parámetro) en aumento estocástico en el espacio muestral XX\mathcal{X} con Θ⊂RΘ⊂R\Theta\subset\mathbb{R} como su espacio de parámetro natural, es decir, ΘΘ\Theta es el conjunto de valores para el cual el cdf FθFθF_\theta define …

9 distributions  mathematical-statistics  exponential-family 

Suponga la siguiente configuración: Sea Zi=min{ki,Xi},i=1,...,nZi=min{ki,Xi},i=1,...,nZ_i = \min\{k_i, X_i\}, i=1,...,n . También Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0X_i \sim U[a_i, b_i], \; a_i, b_i >0 . Además ki=cai+(1−c)bi,0<c<1ki=cai+(1−c)bi,0<c<1k_i = ca_i + (1-c)b_i,\;\; 0 k_i) = 1- \Pr(X_i \le k_i) =1−ki−aibi−ai=1−(1−c)(bi−ai)bi−ai=c=1−ki−aibi−ai=1−(1−c)(bi−ai)bi−ai=c= 1- \frac {k_i - a_i}{b_i-a_i} = 1-\frac {(1-c)(b_i-a_i)}{b_i-a_i} =c Entonces, en todos FZi(zi)=⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪0zi<aizi−aibi−aiai≤zi<ki1ki≤ziFZi(zi)={0zi<aizi−aibi−aiai≤zi<ki1ki≤ziF_{Z_i}(z_i) = \begin{cases} …

9 distributions  central-limit-theorem  censoring  minimum 

Escuché que todos los condicionales completos (como se usan en el muestreo de Gibbs) pueden determinar la distribución conjunta. Pero no entiendo por qué y cómo. ¿O escuché mal? ¡Gracias!

9 distributions 

Sé que si vuelve a tomar muestras de un conjunto de datos muchas veces y calcula la media cada vez, estas medias seguirán una distribución normal (por el CLT). Por lo tanto, puede calcular un intervalo de confianza en la media del conjunto de datos sin hacer ninguna suposición sobre …

9 distributions  confidence-interval  bootstrap  resampling 

Estoy leyendo un libro que introduce la distribución Dirchilet y luego presentó cifras al respecto. Pero realmente no pude entender esas cifras. Adjunté la figura aquí en la parte inferior. Lo que no entiendo son los significados de los triángulos. Normalmente, cuando se quiere trazar una función de 2 variables, …

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El índice de estabilidad de la población cuantifica el cambio de una distribución de una variable comparando muestras de datos en dos períodos de tiempo. Se usa muy comúnmente para medir cambios en los puntajes. Se calcula de la siguiente manera: 1) La muestra del período base se discretiza. Por …

9 distributions  kullback-leibler 

Una pregunta reciente , una pregunta relacionada y una fuente citada , recientemente me hicieron saber que la corrección para las estimaciones muestrales de la varianza de la población se conoce como corrección de Bessel . Bessel había muerto en 1846 ( cita de Wikipedia ) y la prueba t …

9 distributions  t-test  history 

Supongamos que tengo una muestra de frecuencias de 4 eventos posibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 y tengo las probabilidades esperadas de que ocurran mis eventos: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Con la suma de las …

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"Sobre el problema de Behrens-Fisher: una revisión" por Seock-Ho Kim y Allen S. Cohen Journal of Educational and Behavioral Statistics , volumen 23, número 4, invierno, 1998, páginas 356–377 Estoy mirando esto y dice: Fisher (1935, 1939) eligió la estadística [dondeties laestadísticathabitual de una muestraparai=1,2] dondeθse toma en la primera …

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