Parametrizando las distribuciones Behrens-Fisher


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"Sobre el problema de Behrens-Fisher: una revisión" por Seock-Ho Kim y Allen S. Cohen

Journal of Educational and Behavioral Statistics , volumen 23, número 4, invierno, 1998, páginas 356–377


Estoy mirando esto y dice:

Fisher (1935, 1939) eligió la estadística [dondeties laestadísticathabitual de una muestraparai=1,2] dondeθse toma en la primera cuadrante ytanθ=s1/

τ=δ(x¯2x¯1)s12/n1+s22/n2=t2cosθt1sinθ
titi=1,2θ[. . . ] La distribución deτes ladistribución deBehrens-Fisher y está definida por los tres parámetrosν1,ν2yθ,
(13)tanθ=s1/n1s2/n2.
τν1ν2θ

Los parámetros habían definido anteriormente como n i - 1 para i = 1 , 2 .νini1i=1,2

δμ1μ2δτts1s2θθ

σ1/n1σ2/n2s1/n1s2/n2

Respuestas:


5

t2cosθt1sinθθt2t1tν2ν1

θτδτ


t2cosθt1sinθθθ=arctans1/n1s2/n2s1s2

Entonces, ¿debería verse esto como otra instancia de la técnica de condicionamiento de Fisher en una estadística auxiliar?
Michael Hardy

s1s2τx¯1x¯2s1s2δ

Responda a su segundo comentario: no lo sé. Aquí se trata de estadísticas fiduciales.
Stéphane Laurent

t1t2μ1μ2t1t2
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