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¿Está realmente bien realizar una selección de funciones sin supervisión antes de la validación cruzada?
En Los elementos del aprendizaje estadístico , he encontrado la siguiente declaración: Hay una calificación: los pasos iniciales de detección no supervisada se pueden realizar antes de dejar muestras. Por ejemplo, podríamos seleccionar los 1000 predictores con la mayor varianza en las 50 muestras, antes de comenzar la validación cruzada. …