Preguntas etiquetadas con gamma-distribution

Una distribución de probabilidad continua no negativa indexada por dos parámetros estrictamente positivos.

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Densidad de Y = log (X) para X distribuido en gamma
Esta pregunta está estrechamente relacionada con esta publicación. Supongamos que tengo una variable aleatoria , y defino Y = \ log (X) . Me gustaría encontrar la función de densidad de probabilidad de Y .X∼Gamma(k,θ)X∼Gamma(k,θ)X \sim \text{Gamma}(k, \theta)YY=log(X)Y=log⁡(X)Y = \log(X)YYY Originalmente pensé que solo definiría la función de distribución acumulativa …
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Expectativa de un gamma cuadrado
Si una distribución Gamma se parametriza con y , entonces:βαα\alphaββ\beta E(Γ(α,β))=αβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Me gustaría calcular la expectativa de un Gamma al cuadrado, es decir: E(Γ(α,β)2)=?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? Yo creo que es: E(Γ(α,β)2)=(αβ)2+αβ2E(Γ(α,β)2)=(αβ)2+αβ2 E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 + \frac{\alpha}{\beta^2} ¿Alguien sabe si esta última expresión es …
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Distribución para datos porcentuales
Tengo una pregunta sobre la distribución correcta para usar para crear un modelo con mis datos. Realicé un inventario forestal con 50 parcelas, cada parcela mide 20m × 50m. Para cada parcela, calculé el porcentaje de copa de los árboles que sombrea el suelo. Cada parcela tiene un valor, en …
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Diferencia de variables aleatorias gamma
Dadas dos variables aleatorias independientes X∼Gamma(αX,βX)X∼Gamma(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X) e Y∼Gamma(αY,βY)Y∼Gamma(αY,βY)Y\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_Y,\beta_Y) , ¿cuál es la distribución de la diferencia, es decir, D=X−YD=X−YD=X-Y ? Si el resultado no es conocido, ¿cómo haría para obtener el resultado?
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¿Cómo dibujar un gráfico ajustado y un gráfico real de distribución gamma en una parcela?
Cargue el paquete necesario. library(ggplot2) library(MASS) Genera 10,000 números ajustados a la distribución gamma. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Dibuje la función de densidad de probabilidad, se supone que no sabemos a qué distribución se ajusta x. t1 <- as.data.frame(table(x)) names(t1) <- c("x","y") t1 <- …
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Independencia de las estadísticas de la distribución gamma
Sea una muestra aleatoria de la distribución gamma .G a m m a ( α , β )X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nGamma(α,β)Gamma(α,β)\mathrm{Gamma}\left(\alpha,\beta\right) Sea y la media muestral y la varianza muestral, respectivamente. S2X¯X¯\bar{X}S2S2S^2 Luego pruebe o refute que y son independientes. S2/ ˉ X 2X¯X¯\bar{X}S2/ X¯2S2/X¯2S^2/\bar{X}^2 Mi intento: desde , debemos verificar la independencia …
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Calcular curva ROC para datos
Entonces, tengo 16 ensayos en los que estoy tratando de autenticar a una persona de un rasgo biométrico usando Hamming Distance. Mi umbral está establecido en 3.5. Mis datos están a continuación y solo la prueba 1 es un verdadero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 …
9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 
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¿Cuáles son la media y la varianza de la distribución Gamma?
Hay dos formas para la distribución Gamma, cada una con diferentes definiciones para los parámetros de forma y escala. En lugar de preguntar cuál es la forma utilizada para la implementación de gsl_ran_gamma , probablemente sea más fácil pedir las definiciones asociadas para la media y la desviación estándar en …
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¿Cómo derivar la distribución de Poisson de la distribución gamma?
Supongamos que T1,T2,…T1,T2,…T_1, T_2, \dots sean secuencias de variables aleatorias exponenciales con el parámetro λλ\lambda . La suma Sn=T1+T2+⋯+TnSn=T1+T2+⋯+TnS_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n es una distribución Gamma. Ahora, como entiendo, la distribución de Poisson se define por NtNtN_t siguiente manera: Nt=max{k:Sk≤t}Nt=max{k:Sk≤t}N_t = \max\{k: S_k \le t\} …
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