Preguntas etiquetadas con self-study

Un ejercicio de rutina de un libro de texto, curso o examen utilizado para una clase o autoaprendizaje. La política de esta comunidad es "proporcionar consejos útiles" para tales preguntas en lugar de respuestas completas.

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Distribución limitante de
Dejar (Xn)(Xn)(X_n) ser una secuencia de iid N(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1)variables aleatorias. DefinirS0=0S0=0S_0=0 y Sn=∑nk=1XkSn=∑k=1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_k para n≥1n≥1n\geq 1. Encuentre la distribución limitante de1n∑k=1n|Sk−1|(X2k−1)1n∑k=1n|Sk−1|(Xk2−1)\frac1n \sum_{k=1}^{n}|S_{k-1}|(X_k^2 - 1) Este problema es de un libro de problemas sobre Teoría de la probabilidad, en el capítulo sobre el Teorema del límite central. Ya que Sk−1Sk−1S_{k-1} …
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Distribución de cuando e son iid con pdf
Estoy trabajando en el siguiente problema: Deje e ser variables aleatorias independientes con densidad común donde . Deje y V = \ max (X, Y) . Encuentra la densidad conjunta de (U, V) y por lo tanto encontrar la pdf de U + V .XXXYYYf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=\alpha\beta^{-\alpha}x^{\alpha-1}\mathbf1_{0<x<\beta}α⩾1α⩾1\alpha\geqslant1U=min(X,Y)U=min(X,Y)U=\min(X,Y)V=max(X,Y)V=max(X,Y)V=\max(X,Y)(U,V)(U,V)(U,V)U+VU+VU+V Como U+V=X+YU+V=X+YU+V=X+Y , simplemente puedo …
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¿Por qué MAP converge a MLE?
En "Aprendizaje automático: una perspectiva probabilística" de Kevin Murphy, capítulo 3.2, el autor demuestra el concepto de aprendizaje bayesiano en un ejemplo llamado "juego de números": después de observar muestras de , queremos escoja una hipótesis que describa mejor la regla que generó las muestras. Por ejemplo, "números pares" o …
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¿Cómo puedo calcular ?
Supongamos que es una muestra aleatoria de una función de distribución continua . Deje que sea ​​independiente de los 's. ¿Cómo puedo calcular ?Y1,…,Yn+1Y1,…,Yn+1Y_1,\dots,Y_{n+1}FFFX∼Uniform{1,…,n}X∼Uniform{1,…,n}X\sim\mathrm{Uniform}\{1,\dots,n\}YiYiY_iE[∑Xi=1I{Yi≤Yn+1}]E[∑i=1XI{Yi≤Yn+1}]\mathrm{E}\!\left[\sum _{i=1}^X I_{\{Y_i\leq Y_{n+1}\}}\right]
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Si , entonces ¿por qué ?
Vi lo siguiente en un libro de texto y tengo dificultades para comprender el concepto. Entiendo que se distribuye normalmente con E ( X_n ) = 0 y Var ( X_n ) = \ frac {1} {n} .XnorteXnorteX_nXnorteXnorteX_nXnorteXnorteX_n1norte1norte\frac{1}{n} Sin embargo, no entiendo por qué multiplicar XnorteXnorteX_n por norte--√norte\sqrt n lo …
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