Preguntas etiquetadas con probability

Una probabilidad proporciona una descripción cuantitativa de la ocurrencia probable de un evento particular.

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¿Importa cómo muestreas una población?
Tengo una tina bien mezclada que contiene un número infinito de canicas. Hay una cantidad infinita de canicas en el tanque, pero solo vienen en un número desconocido pero finito de variedades : es desconocido, y para , dibujar una canica de tipo podría ser más probable que dibujar una …
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¿Cómo puedo probar que los datos del experimento siguen una distribución de cola pesada?
Tengo varios resultados de prueba de retraso de respuesta del servidor. Según nuestro análisis teórico, la distribución de retardo (La función de distribución de probabilidad del retardo de respuesta) debe tener un comportamiento de cola pesada. Pero, ¿cómo podría probar que el resultado de la prueba sigue una distribución de …
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La paradoja del mago de prestigio
Probablemente conozcas el truco en la película The Prestige : [SPOILER DE PELÍCULA] Un mago ha encontrado un impresionante truco de magia: entra en una máquina, cierra la puerta y luego desaparece y reaparece en el otro lado de la habitación. Pero la máquina no es perfecta: en lugar de …
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Calcular curva ROC para datos
Entonces, tengo 16 ensayos en los que estoy tratando de autenticar a una persona de un rasgo biométrico usando Hamming Distance. Mi umbral está establecido en 3.5. Mis datos están a continuación y solo la prueba 1 es un verdadero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 …
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Cálculo analítico del error del clasificador Bayes
Si dos clases y tienen una distribución normal con parámetros conocidos ( , como sus medias y , son sus covarianzas) ¿cómo podemos calcular error del clasificador de Bayes para ellos?w1w1w_1w2w2w_2METRO1METRO1M_1METRO2METRO2M_2Σ1Σ1\Sigma_1Σ2Σ2\Sigma_2 Supongamos también que las variables están en el espacio N-dimensional. Nota: Una copia de esta pregunta también está disponible …
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Densidad previa no informativa en normal
Bayesian Data Analysis (p. 64) dice, con respecto a un modelo normal : una densidad previa vaga sensible para μμ\mu y σσ\sigma, suponiendo que la independencia previa de los parámetros de ubicación y escala, sea uniforme en (μ,logσ)(μ,log⁡σ)(\mu, \log \sigma), o equivalente, p(μ,σ2)∝(σ2)−1.p(μ,σ2)∝(σ2)−1. p(\mu, \sigma^2) \propto (\sigma^2)^{-1}. ¿Por qué se …
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¿Valor esperado de la razón de variables aleatorias correlacionadas?
Para las variables aleatorias independientes y , ¿existe una expresión de forma cerrada paraαα\alphaββ\beta E[αα2+β2√]E[αα2+β2]\mathbb E \left[ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right] en términos de los valores esperados y las variaciones de y ? Si no, ¿hay un límite inferior bueno en esa expectativa?αα\alphaββ\beta Actualización: también puedo mencionar que y . …
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Momento finito para un vector aleatorio
Si donde el soporte de es . Entonces, . Luego, supongo que tiene momentos finitos. Cuando , sé que porque los medios de donde es la densidad asociada de . ¿Cuál es el equivalente matemático de suponer que tiene momentos finitos cuando ?X∼FX∼FX \sim FXXXRpRp\mathbb{R}^pX=(X1,X2,…,Xp)X=(X1,X2,…,Xp)X = (X_1, X_2, \dots, X_p)XXXkkkp=1p=1p …
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Distribución condicional de variable aleatoria uniforme dada estadística de orden
Tengo la siguiente pregunta a mano: Supongamos que son variables aleatorias iid que siguen a Unif . ¿Cuál es la distribución condicional de dada ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) Traté de escribir Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U donde I={10U<VU>VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} Pero no estoy llegando a ninguna parte.
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¿Por qué las distribuciones de probabilidad se multiplican aquí?
Dejar XXXsea, por ejemplo, la cantidad de días que le quedan de vida. Un médico 1 evalúa la distribución deXXX como gaussiano: P(X)∼N(μ1,σ1)P(X)∼N(μ1,σ1)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1). Otro médico independiente 2 evalúaP(X)∼N(μ2,σ2)P(X)∼N(μ2,σ2)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2). Ambos doctores son igualmente confiables. ¿Cómo combinar ambas informaciones? En este artículo de blog , el autor dice que Si tenemos dos …
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