Preguntas etiquetadas con mathematical-statistics

Teoría matemática de la estadística, relacionada con definiciones formales y resultados generales.

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Cómo obtener la función cuantil cuando no se conoce una forma analítica de la distribución
El problema proviene de la página 377-379 de este [0] documento. Dada una distribución continua y una fija , considere:FFFz∈Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) y H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim F}{\mbox{med}}|z-Z| donde es el inverso continuo correcto. Entonces, para una z fija , esta es la distancia media de todos los Z \ sim F a …
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Términos de error vs innovaciones
Noté que a veces llamamos a los términos de error "innovaciones". No entiendo si esto es en situaciones especiales o si estos términos pueden usarse uno para el otro. Entonces, otra pregunta es "¿por qué llamamos a los términos de error" innovaciones "? Gracias
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Transformación Chi-cuadrado a distribución normal
La relación entre las distribuciones normal normal y chi-cuadrado es bien conocida. Sin embargo, me preguntaba, ¿hay una transformación que pueda conducir de un a una distribución normal estándar?χ2(1)χ2(1)\chi^2 (1) Se puede ver fácilmente que la transformación de raíz cuadrada no funciona ya que su rango es solo números positivos. …
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Estimación de parámetros para un binomio
En primer lugar, me gustaría precisar que no soy un experto en el tema. Suponga que tiene dos variables aleatorias e que son binomiales, respectivamente e observe aquí que es igual. Sé queXXXYYYX∼B(n1,p)X∼B(n1,p)X\sim B(n_1,p)Y∼B(n2,p),Y∼B(n2,p),Y\sim B(n_2,p),pppZ=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y \sim B(n_1+n_2,p). Sea una muestra para y sea ​​una muestra para , ¿existe un método …
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Cuál es el significado de
Estoy luchando por comprender completamente alguna notación en un libro donde usan un símbolo de "cruz", primero como ⨁i=1nZj⨁i=1nZj\bigoplus\limits_{i=1}^n{} Z_j donde el ZjZjZ_j son matrices y segundo como In⊗ΦIn⊗ΦI_n \otimes \Phi dónde InInI_n y ΦΦ\Phi son ambas matrices El libro trata sobre estadísticas multivariadas y la sección trata sobre modelos …
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Hipervolumen de la
Estoy buscando el valor asintótico ( ) de (el logaritmo del determinante de) la covarianza del % de observaciones con la distancia euclediana más pequeña al origen en una muestra de tamaño extraída de, digamos , un estándar bivariado gaussiano.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn El hipervolumen de una elipse es proporcional al determinante …
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¿Puede una distribución multivariada con una matriz de covarianza singular tener una función de densidad?
Suponga que una distribución multivariada sobre tiene una matriz de covarianza singular. ¿Podemos concluir que no tiene una función de densidad?RnorteRn\mathbb R^n Por ejemplo, es el caso de la distribución normal multivariada, pero no estoy seguro de si es cierto para todas las demás distribuciones multivariadas. Esta es, creo, una …
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