Preguntas etiquetadas con rao-blackwell

El teorema de Rao-Blackwell afirma Sea un estimador de \ theta con \ Bbb E (\ hat {\ theta} ^ 2) <\ infty para todos \ theta . Suponga que T es suficiente para \ theta , y deje que \ theta ^ * = \ Bbb E (\ hat …

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Actualmente estoy estimando un modelo de volatilidad estocástica con los métodos de Markov Chain Monte Carlo. De este modo, estoy implementando los métodos de muestreo de Gibbs y Metropolis. Suponiendo que tomo la media de la distribución posterior en lugar de una muestra aleatoria, ¿es esto lo que comúnmente se …

9 mcmc  monte-carlo  gibbs  point-estimation  rao-blackwell 

Esta pregunta es de la Introducción a las estadísticas matemáticas de Robert Hogg, sexta versión, pregunta 7.6.7. El problema es : Deje que se tome una muestra aleatoria de tamaño de una distribución con el pdfnnnf(x;θ)=(1/θ)exp(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;θ)=(1/θ)exp⁡(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;\theta)=(1/\theta)\exp(-x/\theta)\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x) Encuentre el MLE y el MVUE de .P(X≤2)P(X≤2)P(X \le 2) Sé cómo encontrar el …

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Según el teorema de Rao-Blackwell , si el estadístico es suficiente y completo para , y , entonces es un estimador imparcial uniformemente de varianza mínima (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Me pregunto cómo justificar que un estimador imparcial es un UMVUE: Si no es suficiente, ¿puede ser un UMVUE?TTT si no está completo, …

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