Preguntas etiquetadas con mathematical-statistics

Este es solo un ejemplo que he encontrado varias veces, por lo que no tengo ningún dato de muestra. Ejecutar un modelo de regresión lineal en R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1Es una variable continua. x2es categórico y tiene tres valores, por ejemplo, "Bajo", "Medio" y "Alto". …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

Muchas de las preguntas que publiqué en SE en el último mes han tenido como objetivo ayudarme a resolver este problema en particular. Todas las preguntas han sido respondidas, pero todavía no puedo encontrar una solución. Entonces, pensé que debería preguntar el problema que estoy tratando de resolver directamente. Sea …

10 distributions  mathematical-statistics  probability  function 

Entiendo la prueba de que pero no entiendo cómo probar la generalización en combinaciones lineales arbitrarias.Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY) = a^2Var(X) +b^2Var(Y) + 2abCov(X,Y), Deje ser escalares para para que tengamos un vector , y sea ​​un vector de variables aleatorias correlacionadas. Entonces ¿Cómo probamos esto? Me imagino que hay pruebas en la …

10 mathematical-statistics  variance 

En este momento estoy lidiando con muchas distribuciones, por ejemplo, FFF, ttt, χ2χ2\chi^2. Me preguntaba por qué estos grados de libertad significan distribuciones como la F(m,n)F(m,n)F(m,n) ¿distribución?

10 distributions  mathematical-statistics  degrees-of-freedom 

Dadas dos variables aleatorias altamente correlacionadas e , me gustaría limitar la probabilidad de que la diferenciaexcede cierta cantidad: XXXYYY|X−Y||X−Y| |X - Y| P(|X−Y|&gt;K)&lt;δP(|X−Y|&gt;K)&lt;δ P( |X - Y| > K) < \delta Asuma por simplicidad que: Se sabe que el coeficiente de correlación es "alto", por ejemplo: ρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵ \rho_{X,Y}= {covar(X,Y)} …

9 correlation  mathematical-statistics  bounds 

Dado iid, considere las variables aleatoriasX1,…,Xn,…∼N(0,1)X1,…,Xn,…∼N(0,1)X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim \mathscr{N}(0,1) Zn:=max1≤i≤nXi.Zn:=max1≤i≤nXi. Z_n := \max_{1 \le i \le n} X_i\,. Pregunta: ¿Cuál es el resultado más "importante" sobre estas variables aleatorias? Para aclarar la "importancia", ¿qué resultado tiene la mayoría de los otros resultados como consecuencia lógica? ¿Cuál de los …

9 mathematical-statistics  references  extreme-value  maximum 

La definición más simple de estadísticas suficientes en la perspectiva frecuentista se da aquí en Wikipedia . Sin embargo, recientemente me encontré con un libro bayesiano, con la definición . En el enlace se afirma que ambos son equivalentes, pero no veo cómo. Además, en esa misma página, en la …

9 bayesian  mathematical-statistics  sufficient-statistics 

Si , encuentre la distribución de Y = 2 XX∼ C( 0 , 1 )X∼C(0 0,1)X\sim\mathcal C(0,1) .Y= 2 X1 -X2Y=2X1-X2Y=\frac{2X}{1-X^2} Tenemos FY( y) = P r ( Y≤y)FY(y)=PAGr(Y≤y)F_Y(y)=\mathrm{Pr}(Y\le y) = P r ( 2 X1 - X2≤ y)=PAGr(2X1-X2≤y)\qquad\qquad\qquad=\mathrm{Pr}\left(\frac{2X}{1-X^2}\le y\right) =⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪Pr(X∈(−∞,−1−1+y2√y])+Pr(X∈(−1,−1+1+y2√y]),ify&gt;0Pr(X∈(−1,−1+1+y2√y])+Pr(X∈(1,−1−1+y2√y]),ify&lt;0={Pr(X∈(−∞,−1−1+y2y])+Pr(X∈(−1,−1+1+y2y]),ify&gt;0Pr(X∈(−1,−1+1+y2y])+Pr(X∈(1,−1−1+y2y]),ify&lt;0\qquad\qquad=\begin{cases} \mathrm{Pr}\left(X\in\left(-\infty,\frac{-1-\sqrt{1+y^2}}{y}\right]\right)+\mathrm{Pr}\left(X\in\left(-1,\frac{-1+\sqrt{1+y^2}}{y}\right]\right),\text{if}\quad y>0\\ \mathrm{Pr}\left(X\in\left(-1,\frac{-1+\sqrt{1+y^2}}{y}\right]\right)+\mathrm{Pr}\left(X\in\left(1,\frac{-1-\sqrt{1+y^2}}{y}\right]\right),\text{if}\quad y<0 \end{cases} Me pregunto si la …

9 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

Bueno, no podemos, ver por ejemplo https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence para un contraejemplo interesante. Pero la verdadera pregunta es: ¿hay alguna forma de fortalecer la condición para que siga la independencia? Por ejemplo, ¿hay algún conjunto de funciones modo que si para todo entonces, la independencia siga? Y, ¿qué tan grande debe ser …

9 probability  mathematical-statistics  references  random-variable  independence 

Me preguntaba, ¿cómo son útiles los espacios hilbert y el análisis funcional para el aprendizaje automático? Pensé que el aprendizaje automático era una mezcla de estadísticas, informática y optimización. ¿Cómo se relaciona el análisis funcional con eso?

9 machine-learning  mathematical-statistics  computational-statistics 

¿Dónde puedo encontrar una prueba del teorema de Pitman-Koopman-Darmois? He buscado en Google desde hace bastante tiempo. Curiosamente, muchas notas mencionan este teorema pero ninguna de ellas presenta la prueba.

9 mathematical-statistics  references  inference  sufficient-statistics 

He estado luchando bastante para conciliar mi comprensión intuitiva de las distribuciones de probabilidad con las propiedades extrañas que poseen casi todas las topologías en las distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, considere una variable aleatoria de mezcla : elija un gaussiano centrado en 0 con varianza 1 y con probabilidad …

9 mathematical-statistics  convergence  central-limit-theorem  topologies 

Este es realmente uno de los problemas en la 4a edición de Econometría Básica de Gujarati (Q3.11) y dice que el coeficiente de correlación es invariante con respecto al cambio de origen y escala, es decir, donde a , b , c , d son constantes arbitrarias.corr ( una X+ …

9 self-study  correlation  linear-algebra  mathematical-statistics 

¿Es posible tener un conjunto de variables que no estén correlacionadas pero sean linealmente dependientes?KKK es decir, y∑ K i = 1 a i x i = 0cor(xi,xj)=0cor(xi,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑Ki=1aixi=0∑i=1Kaixi=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 En caso afirmativo, ¿puedes escribir un ejemplo? EDITAR: De las respuestas se deduce que no es posible. ¿Sería al …

9 correlation  mathematical-statistics  multicollinearity 

Para un número constante dado (por ejemplo, 4), ¿es posible encontrar una distribución de probabilidad para , de modo que tengamos ?X V a r ( X ) = rrrrXXXVar(X)=rVar(X)=r\mathrm{Var}(X)=r

9 distributions  mathematical-statistics  variance