Preguntas etiquetadas con expected-value

El valor esperado de una variable aleatoria es un promedio ponderado de todos los valores posibles que una variable aleatoria puede tomar, con los pesos iguales a la probabilidad de asumir ese valor.

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¿Por qué es ln [E (x)]> E [ln (x)]?
Estamos tratando con la distribución lognormal en un curso de finanzas y mi libro de texto simplemente dice que esto es cierto, lo cual me parece un poco frustrante ya que mi experiencia en matemáticas no es muy fuerte, pero quiero la intuición. ¿Alguien puede mostrarme por qué este es …
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Ejemplo de construcción que muestra
Cómo construir un ejemplo de una distribución de probabilidad para la cual cumple, suponiendo \ mathbb {P} (X \ ne0) = 1 ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 La desigualdad que se deriva de la desigualdad de Jensen para un RV XXX valor positivo es como E(1X)≥1E(X)E(1X)≥1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)\ge\frac{1}{\mathbb{E}(X)} (la desigualdad inversa si X&lt;0X&lt;0X<0 ). Esto se …
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Expectativa del máximo de variables iid Gumbel
Sigo leyendo en revistas de economía sobre un resultado particular utilizado en modelos de utilidad aleatorios. Una versión del resultado es: if Gumbel ( , entonces:ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln(∑iexp{δi}),E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln⁡(∑iexp⁡{δi}),E[\max_i(\delta_i + \epsilon_i)] = \mu + \gamma + \ln\left(\sum_i \exp\left\{\delta_i \right\} \right), donde γ≈0.52277γ≈0.52277\gamma \approx 0.52277 es la constante …
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Valor esperado de , el coeficiente de determinación, bajo la hipótesis nula
Tengo curiosidad acerca de la declaración hecha en la parte inferior de la primera página de este texto con respecto al ajusteR2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). El texto dice: La lógica del ajuste es la siguiente: en la regresión múltiple ordinaria, un predictor aleatorio explica en promedio una proporción 1/(n–1)1/(n–1)1/(n – 1) …
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¿Cómo realizar la imputación de valores en una gran cantidad de puntos de datos?
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat &lt;- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
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¿Cómo se calcula la expectativa de
Si se distribuye exponencialmente con el parámetro y son mutuamente independientes, ¿cuál es la expectativa de ( i = 1 , . . . , N ) λ X iXiXiX_i(i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n)λλ\lambdaXiXiX_i (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 en términos de y y posiblemente otras constantes?λnnnλλ\lambda Nota: Esta pregunta obtuvo una respuesta matemática en …
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¿Hay alguna distribución distinta de Cauchy para la cual la media aritmética de una muestra sigue la misma distribución?
Si sigue una distribución de Cauchy, entonces Y = ˉ X = 1XXXtambién sigue exactamente la misma distribución queX; vereste hilo.Y= X¯= 1norte∑nortei = 1XyoY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX ¿Esta propiedad tiene un nombre? ¿Hay alguna otra distribución para la que esto sea cierto? EDITAR Otra forma de …
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Expectativa de un gamma cuadrado
Si una distribución Gamma se parametriza con y , entonces:βαα\alphaββ\beta E(Γ(α,β))=αβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Me gustaría calcular la expectativa de un Gamma al cuadrado, es decir: E(Γ(α,β)2)=?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? Yo creo que es: E(Γ(α,β)2)=(αβ)2+αβ2E(Γ(α,β)2)=(αβ)2+αβ2 E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 + \frac{\alpha}{\beta^2} ¿Alguien sabe si esta última expresión es …
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Media y varianza de una distribución de Poisson inflada a cero
¿Alguien puede mostrar cómo el valor esperado y la varianza del Poisson inflado cero, con función de masa de probabilidad f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} donde ππ\pi es la probabilidad de que la observación sea cero por …
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