Preguntas etiquetadas con variance

La variación ponderada imparcial ya se abordó aquí y en otros lugares, pero todavía parece haber una sorprendente cantidad de confusión. Parece haber un consenso hacia la fórmula presentada en el primer enlace, así como en el artículo de Wikipedia . Esto también se parece a la fórmula utilizada por …

17 variance  weighted-mean  weighted-data 

En la discusión que siguió a una pregunta reciente sobre si la desviación estándar puede exceder la media, se planteó una pregunta brevemente pero nunca se respondió por completo. Entonces lo estoy preguntando aquí. Considere un conjunto de nnn números no negativos xixix_i donde 0≤xi≤c0≤xi≤c0 \leq x_i \leq c para …

17 variance  mean  standard-deviation  coefficient-of-variation 

He realizado un análisis de componentes principales de seis variables AAA , BBB , CCC , DDD , EEE y FFF . Si entiendo correctamente, PC1 sin rotar me dice qué combinación lineal de estas variables describe / explica la mayor variación en los datos y PC2 me dice qué …

17 variance  pca  r-squared  covariance-matrix 

Antecedentes Tengo una variable con una distribución desconocida. Tengo 500 muestras, pero me gustaría demostrar la precisión con la que puedo calcular la varianza, por ejemplo, argumentar que un tamaño de muestra de 500 es suficiente. También estoy interesado en conocer el tamaño mínimo de muestra que se requeriría para …

17 estimation  random-variable  variance  sampling  sample-size 

Si los datos son 1d, la varianza muestra hasta qué punto los puntos de datos son diferentes entre sí. Si los datos son multidimensionales, obtendremos una matriz de covarianza. ¿Existe una medida que proporcione un número único de cómo los puntos de datos son diferentes entre sí en general para …

17 variance  covariance  covariance-matrix 

Hoy enseñé una clase introductoria de estadística y un estudiante se me ocurrió una pregunta, que reformulo aquí como: "¿Por qué la desviación estándar se define como sqrt de varianza y no como el sqrt de la suma de cuadrados sobre N?" Definimos varianza poblacional: σ2=1N∑(xi−μ)2σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma^2=\frac{1}{N}\sum{(x_i-\mu)^2} Y desviación estándar: σ=σ2−−√=1N√∑(xi−μ)2−−−−−−−−−−√σ=σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\frac{1}{\sqrt{N}}\sqrt{\sum{(x_i-\mu)^2}} …

16 variance  standard-deviation  intuition  teaching 

En su artículo ampliamente citado Distribuciones previas para parámetros de varianza en modelos jerárquicos (916 citas hasta ahora en Google Scholar) Gelman propone que las distribuciones anteriores no informativas para la varianza en un modelo bayesiano jerárquico son la distribución uniforme y la distribución de media t. Si entiendo bien …

16 bayesian  variance  prior  jags  hierarchical-bayesian 

He realizado un análisis en el que he modelado diferentes componentes de varianza. Al informar los resultados en una tabla, es mucho más conciso informar las desviaciones estándar en lugar de las variaciones. Entonces, esto me lleva a la pregunta: ¿hay alguna razón para informar la varianza en lugar de …

16 standard-deviation  variance  tables 

Creo que las siguientes dos fórmulas son ciertas: Var(aX)=a2Var(X)Var(aX)=a2Var(X) \mathrm{Var}(aX)=a^2 \mathrm{Var}(X) mientras que a es un número constante Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y) \mathrm{Var}(X + Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y) siXXX ,YYY son independientes Sin embargo, no estoy seguro de lo que está mal con lo siguiente: Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)\mathrm{Var}(2X) = \mathrm{Var}(X+X) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(X) que no es igual …

16 variance  linearity  fallacy 

Soy un novato en estadísticas, así que ¿podrían ayudarme aquí? Mi pregunta es la siguiente: ¿Qué significa realmente la varianza agrupada ? Cuando busco una fórmula para la varianza agrupada en Internet, encuentro mucha literatura usando la siguiente fórmula (por ejemplo, aquí: http://math.tntech.edu/ISR/Mathematical_Statistics/Introduction_to_Statistical_Tests/thispage/newnode19.html ): S2p=S21(n1−1)+S22(n2−1)n1+n2−2Sp2=S12(n1−1)+S22(n2−1)n1+n2−2\begin{equation} \label{eq:stupidpooledvar} \displaystyle S^2_p = \frac{S_1^2 …

15 variance  mean  pooling 

Acabo de leer este artículo de la BBC sobre el formato de calificación en la Fórmula 1. Los organizadores desean que la calificación sea menos predecible, es decir, aumentar la variación estadística en el resultado. Pasando por alto algunos detalles irrelevantes, en este momento los pilotos están clasificados por su …

15 variance 

Estoy tratando de entender el equilibrio entre sesgo y varianza, la relación entre el sesgo del estimador y el sesgo del modelo, y la relación entre la varianza del estimador y la varianza del modelo. Llegué a estas conclusiones: Tendemos a sobreajustar los datos cuando descuidamos el sesgo del estimador, …

15 regression  variance  bias  bias-variance-tradeoff 

Estoy tratando de hacer una regresión en los datos heteroscedasticos donde trato de predecir las varianzas de error, así como los valores medios en términos de un modelo lineal. Algo como esto: y(x,t)ξ(x,t)y¯(x,t)σ(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) &\sim N\left(0,\sigma\left(x,t\right)\right),\\ \bar{y}\left(x,t\right) &= y_{0}+ax+bt,\\ \sigma\left(x,t\right) &= \sigma_{0}+cx+dt. \end{align} En palabras, los datos …

15 regression  spss  variance  residuals  heteroscedasticity 

Si tengo un sistema de clasificación por estrellas donde los usuarios pueden expresar su preferencia por un producto o artículo, ¿cómo puedo detectar estadísticamente si los votos están altamente "divididos"? Es decir, incluso si el promedio es 3 de 5, para un producto dado, ¿cómo puedo detectar si se trata …

15 variance  average  dispersion 

Las pruebas de permutación (también llamadas prueba de aleatorización, prueba de aleatorización o prueba exacta) son muy útiles y resultan útiles cuando t-testno se cumple el supuesto de distribución normal requerido por ejemplo y cuando se transforman los valores mediante la clasificación de prueba no paramétrica como Mann-Whitney-U-testconduciría a la …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information