Preguntas etiquetadas con variance

La desviación al cuadrado esperada de una variable aleatoria de su media; o, la desviación cuadrática promedio de los datos sobre su media.

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Calcular la repetibilidad de los efectos de un modelo más antiguo
Acabo de encontrar este artículo , que describe cómo calcular la repetibilidad (también conocida como confiabilidad, también conocida como correlación intraclase) de una medición a través del modelado de efectos mixtos. El código R sería: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 
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¿Pueden los grados de libertad ser un número no entero?
Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
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¿Es la variación lo mismo que la varianza?
Esta es mi primera pregunta sobre Cross Validated aquí, así que, por favor, ayúdenme incluso si parece trivial :-) En primer lugar, la pregunta podría ser el resultado de diferencias de idioma o tal vez yo tenga deficiencias reales en las estadísticas. Sin embargo, aquí está: En estadísticas de población, …
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¿Cuál es la diferencia entre la varianza y el error cuadrático medio?
Me sorprende que esto no se haya preguntado antes, pero no puedo encontrar la pregunta en stats.stackexchange. Esta es la fórmula para calcular la varianza de una muestra distribuida normalmente: ∑(X−X¯)2n−1∑(X−X¯)2n−1\frac{\sum(X - \bar{X}) ^2}{n-1} Esta es la fórmula para calcular el error cuadrático medio de las observaciones en una regresión …
27 variance  error 
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Intervalo de confianza para la variación dada una observación
Este es un problema de la "VII Olimpiada de Estudiantes de Kolmogorov en Teoría de la Probabilidad": Dada una observación de una distribución con ambos parámetros desconocidos, proporcione un intervalo de confianza para con un nivel de confianza de al menos 99%.XXXNormal(μ,σ2)Normal⁡(μ,σ2)\operatorname{Normal}(\mu,\sigma^2)σ2σ2\sigma^2 Me parece que esto debería ser imposible. Tengo …
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Corrección de sesgo en varianza ponderada
Para la varianza no ponderada Var(X):=1n∑i(xi−μ)2Var(X):=1n∑i(xi−μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2 existe la varianza muestral corregida por sesgo, cuando la media se estimó a partir de los mismos datos: Var(X):=1n−1∑i(xi−E[X])2Var(X):=1n−1∑i(xi−E[X])2\text{Var}(X):=\frac{1}{n-1}\sum_i(x_i - E[X])^2 Estoy investigando la media ponderada y la varianza, y me pregunto cuál es la corrección de sesgo adecuada para la varianza …
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Mostrando que 100 mediciones para 5 sujetos proporcionan mucha menos información que 5 mediciones para 100 sujetos
En una conferencia escuché la siguiente declaración: 100 mediciones para 5 sujetos proporcionan mucha menos información que 5 mediciones para 100 sujetos. Es bastante obvio que esto es cierto, pero me preguntaba cómo se podría probar matemáticamente ... Creo que se podría usar un modelo lineal mixto. Sin embargo, no …
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