Para la varianza no ponderada
Estoy investigando la media ponderada y la varianza, y me pregunto cuál es la corrección de sesgo adecuada para la varianza ponderada. Utilizando:
La varianza "ingenua" no corregida que estoy usando es esta:
Así que me pregunto si la forma correcta de corregir el sesgo es
A)
o B)
o C)
A) no tiene sentido para mí cuando los pesos son pequeños. El valor de normalización podría ser 0 o incluso negativo. Pero, ¿qué hay de B) ( es el número de observaciones), ¿es este el enfoque correcto? ¿Tienes alguna referencia que muestre esto? Creo "Actualización de las estimaciones de media y varianza: un método mejorado", DHD West, 1979 utiliza esto. El tercero, C) es mi interpretación de la respuesta a esta pregunta: /mathpro/22203/unditional-estimate-of-the-variance-of-an-unnormalised-weighted-mean
Para C) me acabo de dar cuenta de que el denominador se parece mucho a . ¿Hay alguna conexión general aquí? Creo que no se alinea por completo; y obviamente existe la conexión de que estamos tratando de calcular la varianza ...
Los tres parecen "sobrevivir" al control de la cordura de configurar todos . Entonces, ¿cuál debo usar, bajo qué premisas? '' Actualización: '' Whuber sugirió hacer también la verificación de cordura con y todos los restantes tiny. Esto parece descartar A y B.