Preguntas etiquetadas con t-distribution

Esta pregunta está inspirada en la respuesta de Martijn aquí . var [ X] = E[ X] E[ 1 - X]var[X]=E[X]E[1−X]\text{var}[X] = E[X]E[1-X]var [ X] = E[ X]var[X]=E[X]\text{var}[X] = E[X] A diferencia de la regresión lineal cuando los residuos se distribuyen normalmente, no se conoce la distribución de muestreo exacta …

11 regression  generalized-linear-model  inference  approximation  t-distribution 

Sea cualquier distribución con media definida, y desviación estándar, . El teorema del límite central dice que converge en la distribución a una distribución normal estándar. Si reemplazamos por la desviación estándar de muestra , ¿hay un teorema que indique que converge en la distribución a una distribución t? Ya …

10 distributions  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem  t-distribution 

¿Cuál es la mediana de la distribución t no central con el parámetro de no centralidad ? Esta puede ser una pregunta desesperada porque el CDF parece expresarse como una suma infinita, y no puedo encontrar ninguna información sobre la función inversa del CDF.δ≠0δ≠0\delta \ne 0

10 distributions  median  non-central  t-distribution 

En mis apuntes dice: La distribución t parece normal, aunque con colas ligeramente más pesadas. Entiendo por qué se vería normal (debido al Teorema del límite central). Pero me cuesta entender cómo demostrar matemáticamente que tiene colas más pesadas que la distribución normal y si hay una manera de medir …

10 normal-distribution  t-distribution  heavy-tailed 

Usando la prueba T de Student, T-Critical se calcula mediante: t =X¯-μ0 0s /norte√t=X¯−μ0s/nt = \frac{\bar{X} - \mu_{0}}{s / \sqrt{n}} Mirando el artículo de Wikipedia sobre la Estimación imparcial de la desviación estándar, hay una sección Resultado para la Distribución normal que menciona un factor de corrección para la desviación …

9 t-test  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution 

Considere una familia de distribuciones con PDF (hasta una constante de proporcionalidad) dada por ¿Como se llama? Si no tiene un nombre, ¿cómo lo llamarías?p ( x ) ∼1( 1 + αX2)1 / α.pags(X)∼1(1+αX2)1/ /α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Se parece bastante a la familia de distribuciones con PDF proporcional a tttp …

8 distributions  terminology  t-distribution  tsne  cauchy 

Los problemas estadísticos que involucran intervalos de confianza para una media poblacional se pueden enmarcar en términos de la siguiente función de ponderación : w(α,n)≡tn−1,α/2n−−√for 0&lt;α&lt;1 and n&gt;1.w(α,n)≡tn−1,α/2nfor 0&lt;α&lt;1 and n&gt;1.w(\alpha, n) \equiv \frac{t_{n-1,\alpha/2}}{\sqrt{n}} \quad \quad \quad \quad \text{for } 0<\alpha<1 \text{ and } n > 1. Por ejemplo, el …

8 mathematical-statistics  t-distribution 

Tengo problemas para encontrar un recurso en línea que derive la Matriz de información de Fisher esperada para la distribución t de Student univariada. ¿Alguien sabe de tal recurso? En ausencia de cualquier recurso existente que derive la matriz de información de Fisher esperada para la distribución t, estoy tratando …

8 probability  t-distribution  fisher-information 

He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, …

8 r  missing-data  data-imputation  svd  sampling  matlab  mcmc  importance-sampling  predictive-models  prediction  algorithms  graphical-model  graph-theory  r  regression  regression-coefficients  r-squared  r  regression  modeling  confounding  residuals  fitting  glmm  zero-inflation  overdispersion  optimization  curve-fitting  regression  time-series  order-statistics  bayesian  prior  uninformative-prior  probability  discrete-data  kolmogorov-smirnov  r  data-visualization  histogram  dimensionality-reduction  classification  clustering  accuracy  semi-supervised  labeling  state-space-models  t-test  biostatistics  paired-comparisons  paired-data  bioinformatics  regression  logistic  multiple-regression  mixed-model  random-effects-model  neural-networks  error-propagation  numerical-integration  time-series  missing-data  data-imputation  probability  self-study  combinatorics  survival  cox-model  statistical-significance  wilcoxon-mann-whitney  hypothesis-testing  distributions  normal-distribution  variance  t-distribution  probability  simulation  random-walk  diffusion  hypothesis-testing  z-test  hypothesis-testing  data-transformation  lognormal  r  regression  agreement-statistics  classification  svm  mixed-model  non-independent  observational-study  goodness-of-fit  residuals  confirmatory-factor  neural-networks  deep-learning 

Intento entender la idea detrás de la distribución t. Estos son los pasos que he entendido hasta ahora: Utilizamos una muestra de N elementos para estimar la media de la población. En más detalles, usamos la media muestral como una estimación de la media poblacional. Queremos saber qué tan cerca …

8 normal-distribution  population  t-distribution  mean 

Cerrada . Esta pregunta necesita detalles o claridad . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Agregue detalles y aclare el problema editando esta publicación . Cerrado hace 5 años . Si sé que la población está normalmente distribuida, y luego tomo pequeñas muestras de esta población, ¿es …

8 distributions  normal-distribution  sampling  small-sample  t-distribution 

La fórmula para en una prueba de hipótesis viene dada por: tttt=X¯−μσ^/n−−√.t=X¯−μσ^/n. t=\frac{\bar{X}-\mu}{\hat \sigma/\sqrt{n}}. Cuando aumenta, el valor aumenta de acuerdo con la fórmula anterior. Pero, ¿por qué disminuye el valor crítico en la tabla cuando (que es una función de ) aumenta?nnntttttttttdfdf\text{df}nnorten

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