Preguntas etiquetadas con seasonality

La estacionalidad se refiere a la fluctuación recurrente en torno a la media de una serie temporal durante un período de tiempo determinado, generalmente un año calendario.


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Análisis diario de series de tiempo
Estoy tratando de hacer análisis de series de tiempo y soy nuevo en este campo. Tengo un recuento diario de un evento del 2006 al 2009 y quiero ajustarle un modelo de serie temporal. Aquí está el progreso que he hecho: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) plot.ts(timeSeriesObj) La trama resultante que obtengo …





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Criterios para establecer STL en el ancho de la ventana
Utilizando Rpara realizar la descomposición de STL, s.windowcontrola qué tan rápido puede cambiar el componente estacional. Los valores pequeños permiten un cambio más rápido. Establecer que la ventana estacional sea infinita es equivalente a forzar que el componente estacional sea periódico (es decir, idéntico a través de los años). Mis …

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Series temporales biológicas multivariantes: VAR y estacionalidad
Tengo un conjunto de datos de series temporales multivariadas que incluye variables biológicas y ambientales que interactúan (más posiblemente algunas variables exógenas). Además de la estacionalidad, no hay una tendencia clara a largo plazo en los datos. Mi propósito es ver qué variables están relacionadas entre sí. La previsión no …

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Caret glmnet vs cv.glmnet
Parece haber mucha confusión en la comparación de usar glmnetdentro caretpara buscar una lambda óptima y usar cv.glmnetpara hacer la misma tarea. Se plantearon muchas preguntas, por ejemplo: Modelo de clasificación train.glmnet vs. cv.glmnet? ¿Cuál es la forma correcta de usar glmnet con caret? Validación cruzada de `glmnet` usando` caret` …

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¿Cómo realizar la imputación de valores en una gran cantidad de puntos de datos?
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 


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¿Por qué la función stl proporciona una variación estacional significativa con datos aleatorios?
Tracé el siguiente código con la función stl (Descomposición estacional de series de tiempo de Loess): plot(stl(ts(rnorm(144), frequency=12), s.window="periodic")) Muestra una variación estacional significativa con datos aleatorios colocados en el código anterior (función rnorm). Se observa una variación significativa cada vez que se ejecuta, aunque el patrón es diferente. A …




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