Preguntas etiquetadas con r

El principal problema es: no puedo obtener estimaciones de parámetros similares con EViews y R. Por razones que no conozco, necesito estimar parámetros para ciertos datos usando EViews. Esto se hace seleccionando la opción NLS (mínimos cuadrados no lineales) y utilizando la siguiente fórmula:indep_var c dep_var ar(1) EViews afirma que …

10 r  autoregressive  software 

Estoy tratando de adaptar un modelo mixto multivariado (es decir, respuesta múltiple) R. Aparte de los paquetes ASReml-ry SabreR(que requieren software externo), parece que esto solo es posible en MCMCglmm. En el documento que acompaña al MCMCglmmpaquete (págs. 6), Jarrod Hadfield describe el proceso de ajustar un modelo como el …

10 r  mixed-model  multivariate-analysis  lme4-nlme  multivariate-regression 

Tengo un GLMM de la forma: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Cuando lo uso drop1(model, test="Chi"), obtengo resultados diferentes a los que uso Anova(model, type="III")del paquete del automóvil o summary(model). Estos dos últimos dan las mismas respuestas. Usando un montón de …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

No obtengo la diferencia entre rfobject$importancey importance(rfobject)en la columna MeanDecreaseAccuracy. Ejemplo: > data("iris") > fit <- randomForest(Species~., data=iris, importance=TRUE) > fit$importance setosa versicolor virginica MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini Sepal.Length 0.027078501 0.019418330 0.040497602 0.02898837 9.173648 Sepal.Width 0.008553449 0.001962036 0.006951771 0.00575489 2.472105 Petal.Length 0.313303381 0.291818815 0.280981959 0.29216790 41.284869 Petal.Width 0.349686983 0.318527008 0.270975757 0.31054451 46.323415 …

10 r  random-forest  importance 

Estructura de datos > str(data) 'data.frame': 6138 obs. of 10 variables: $ RT : int 484 391 422 516 563 531 406 500 516 578 ... $ ASCORE : num 5.1 4 3.8 2.6 2.7 6.5 4.9 2.9 2.6 7.2 ... $ HSCORE : num 6 2.1 7.9 1 6.9 …

10 r  mixed-model  repeated-measures  model-selection  lme4-nlme 

He ajustado un modelo lognormal usando R con un conjunto de datos. Los parámetros resultantes fueron: meanlog = 4.2991610 sdlog = 0.5511349 Me gustaría transferir este modelo a Scipy, que nunca he usado antes. Usando Scipy, pude obtener una forma y escala de 1 y 3.1626716539637488e + 90 - números …

10 r  python  numpy  scipy 

He notado que cuando trato de encontrar los valores críticos para el U de Mann-Whitney usando R, los valores son siempre 1 + valor crítico. Por ejemplo, para , el valor crítico (dos colas) es 8, mientras que para , el (dos colas) ) el valor crítico es 22 (verifique …

10 r  hypothesis-testing  nonparametric  wilcoxon-mann-whitney 

Estoy haciendo un ANOVA unidireccional (por especie) con contrastes personalizados. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 donde comparo la intensidad 0.5 contra 5, 5 contra 12.5 y …

10 r  anova  contrasts  generalized-least-squares 

Estoy tratando de analizar la diferencia entre las series de tiempo de dos precios de acciones. En el análisis regular de series de tiempo, podemos hacer Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Sin embargo, ¿cómo se maneja lo mismo en series temporales espaciadas irregularmente? La hipótesis es que uno de los …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

Quiero modelar dos variables de tiempo diferentes, algunas de las cuales son muy colineales en mis datos (edad + cohorte = período). Al hacer esto me encontré con algunos problemas lmere interacciones poly(), pero probablemente no se limite a lmer, obtuve los mismos resultados con nlmeIIRC. Obviamente, no entiendo lo …

10 r  lme4-nlme  polynomial 

Estoy tratando de replicar el trabajo de un colega y estoy trasladando el análisis de Stata a R. Los modelos que emplea invocan la opción "cluster" dentro de la función nbreg para agrupar los errores estándar. Consulte http://repec.org/usug2007/crse.pdf para obtener una descripción bastante completa del qué y por qué de …

10 r  stata  negative-binomial 

Si ajusto mis datos con algo como lm(y~a*b), en la sintaxis R, donde aes una variable binaria y bes una variable numérica, entonces el a:btérmino de interacción es la diferencia entre la pendiente de y~bat a= 0 y at a= 1. Ahora, digamos que la relación entre yy bes curvilínea. …

10 r  multiple-regression  splines 

Hay muchos métodos para llevar a cabo la regularización - , y regularización basada norma, por ejemplo. Según Friedman Hastie & Tibsharani , el mejor regularizador depende del problema: a saber, la naturaleza de la verdadera función objetivo, la base particular utilizada, la relación señal / ruido y el tamaño …

10 r  regression  machine-learning  regularization 

Estoy tratando de determinar si las probabilidades simples funcionarán para mi problema o si será mejor usar (y aprender) métodos más sofisticados como la regresión logística. La variable de respuesta en este problema es una respuesta binaria (0, 1). Tengo varias variables predictoras que son todas categóricas y desordenadas. Estoy …

10 r  probability  logistic 

He realizado un ANOVA de medidas repetidas de tres vías; ¿Qué análisis post-hoc son válidos? Este es un diseño totalmente equilibrado (2x2x2) con uno de los factores que tiene una medida repetida dentro de los sujetos. Soy consciente de los enfoques multivariados para ANOVA de medidas repetidas en R, pero …

10 r  anova  repeated-measures  interaction  post-hoc