Estoy tratando de analizar la diferencia entre las series de tiempo de dos precios de acciones. En el análisis regular de series de tiempo, podemos hacer Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Sin embargo, ¿cómo se maneja lo mismo en series temporales espaciadas irregularmente?
La hipótesis es que uno de los instrumentos conduce al otro.
Tengo datos para ambos símbolos a los microsegundos.
He mirado el paquete RTAQ y también he intentado aplicar VECM. RTAQ se basa más en una serie de tiempo univariante, mientras que VECM no es significativo en estas escalas de tiempo.
> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991,
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642,
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")