Análisis de series temporales asincrónicas (irregulares)


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Estoy tratando de analizar la diferencia entre las series de tiempo de dos precios de acciones. En el análisis regular de series de tiempo, podemos hacer Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Sin embargo, ¿cómo se maneja lo mismo en series temporales espaciadas irregularmente?

La hipótesis es que uno de los instrumentos conduce al otro.

Tengo datos para ambos símbolos a los microsegundos.

He mirado el paquete RTAQ y también he intentado aplicar VECM. RTAQ se basa más en una serie de tiempo univariante, mientras que VECM no es significativo en estas escalas de tiempo.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

necesitas usar un conjunto de datos reproducible
John

¿No estás seguro de por qué lo dices? ¿Puedes elaborar?
shoonya

@John significa (creo) que es más probable que obtenga una respuesta útil si proporciona datos que los respondedores puedan usar fácilmente para probar e ilustrar sus métodos (vea tinyurl.com/reproducible-000 ). Supongo que serían necesarios modelos paramétricos para las correlaciones cruzadas / espectros cruzados ...
Ben Bolker

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esto realmente debería seguir en CrossValidated
nico

44
porque la pregunta es probablemente lo suficientemente desafiante como para que no haya una metodología estándar obvia. En lugar de "Quiero usar el conocido procedimiento estadístico X, ¿se implementa en R / ¿cómo hago para usarlo?", Esto es más parecido a "¿hay un buen procedimiento estadístico para resolver el problema Y"? Alternativamente, podría valer la pena echarle un vistazo a r-sig-finance (creo que hay una lista de correo así ...)
Ben Bolker

Respuestas:


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Sé de una posible solución, pero es lo suficientemente complicado como para que tome la opción fácil y lo vincule con el documento académico relevante (en mi opinión, un documento críticamente subestimado):

Frank de Jong, Theo Nijman (1997) "Análisis de alta frecuencia de las relaciones plomo-retraso entre los mercados financieros"

Estoy seguro de que se debe haber trabajado más en este problema desde entonces. Una buena manera de encontrarlo es usar la página de "citas" en ideas.repec. Aquí encontrará un enlace a la página correspondiente para el trabajo mencionado . Algunos títulos parecen bastante relevantes.

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