Preguntas etiquetadas con normal-distribution

Tengo una variable aleatoria donde a es normal distribuido . ¿Qué puedo decir sobre y ? Una aproximación también sería útil.X(a)=log(a)X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a)N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)E(X)E(X)E(X)Var(X)Var(X)Var(X)

20 normal-distribution  mathematical-statistics  random-variable  lognormal  logarithm 

Tengo algunos datos que parecen trazar una gráfica de residuos frente al tiempo casi normal, pero quiero estar seguro. ¿Cómo puedo comprobar la normalidad de los residuos de error?

20 hypothesis-testing  normal-distribution  assumptions 

Un método ingenuo para aproximar una distribución normal es sumar quizás unas variables aleatorias IID distribuidas uniformemente en , luego volver a centrar y reescalar, confiando en el Teorema del límite central. ( Nota al margen : existen métodos más precisos, como la transformación Box-Muller ). La suma de las …

20 normal-distribution  central-limit-theorem  moments  approximation 

Intuitivamente, la media es solo el promedio de las observaciones. La variación es cuánto varían estas observaciones de la media. Me gustaría saber por qué la inversa de la varianza se conoce como precisión. ¿Qué intuición podemos hacer de esto? ¿Y por qué la matriz de precisión es tan útil …

20 normal-distribution  multivariate-analysis  terminology  intuition 

Antecedentes: estoy dando una presentación a mis colegas en el trabajo sobre la prueba de hipótesis, y entiendo bien la mayoría de ellos, pero hay un aspecto que me estoy haciendo un nudo tratando de entender y explicar a los demás. Esto es lo que creo que sé (¡corríjalo si …

20 hypothesis-testing  normal-distribution  t-test  assumptions  z-test 

La qqnorm()función R produce un diagrama QQ normal y qqline()agrega una línea que pasa a través del primer y tercer cuartiles. ¿Cuál es el origen de esta línea? ¿Es útil verificar la normalidad? Esta no es la línea clásica (la diagonal posiblemente después de una escala lineal).y= xy=Xy=x Aquí hay …

20 r  normal-distribution  qq-plot 

Contexto El gaussiano multivariante aparece con frecuencia en Machine Learning y los siguientes resultados se utilizan en muchos libros y cursos de ML sin las derivaciones. Datos dados en forma de una matriz de dimensiones , si suponemos que los datos siguen una distribución gaussiana de -variable con parámetros media …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Estoy leyendo el libro de Estadísticas (Freeman, Pisani, Purves) y estoy tratando de reproducir un ejemplo en el que se lanza una moneda, digamos 50 veces, el número de caras contadas y esto se repite, digamos 1,000 veces. Primero, mantuve el número de lanzamientos (tamaño de muestra) en 1000 y …

19 normal-distribution  central-limit-theorem  normal-approximation 

Deje que las coordenadas cartesianas x,yx,yx,y de un punto aleatorio se seleccionen st (x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) . Por lo tanto, el radio, ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2} , no se distribuye uniformemente como lo implica el pdf de \ rho .ρρ\rho No obstante, esperaría que θ=arctanyxθ=arctan⁡yx\theta = \arctan{\frac{y}{x}} …

19 normal-distribution  matlab  pdf  uniform 

Si tenemos 2 variables aleatorias normales no correlacionadas entonces podemos crear 2 variables aleatorias correlacionadas con la fórmulaX1, X2X1,X2X_1, X_2 Y= ρ X1+ 1 - ρ2-----√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 y luego tendrá una correlación con .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 ¿Alguien puede explicar de dónde viene esta fórmula?

19 correlation  normal-distribution  covariance 

Excepto por el hecho de que los rendimientos pueden ser negativos, mientras que los precios deben ser positivos, ¿hay alguna otra razón para modelar los precios de las acciones como una distribución normal de registro, pero modelar los retornos de las acciones como una distribución normal?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

¿Cuáles son algunos teoremas que podrían explicar (es decir, generativamente) por qué se espera que los datos del mundo real se distribuyan normalmente? Hay dos que conozco: El Teorema del límite central (por supuesto), que nos dice que la suma de varias variables aleatorias independientes con media y varianza (incluso …

19 normal-distribution  central-limit-theorem 

En mi clase de cálculo, encontramos la función , o la "curva de campana", y me dijeron que tiene aplicaciones frecuentes en estadística.mi- x2e−x2e^{-x^2} Por curiosidad, quiero preguntar: ¿Es la función realmente importante en las estadísticas? Si es así, ¿de qué se trata que lo hace útil, y cuáles son …

19 normal-distribution 

Según Wikipedia, entiendo que la distribución t es la distribución de muestreo del valor t cuando las muestras son observaciones en una población normalmente distribuida. Sin embargo, no entiendo intuitivamente por qué eso hace que la forma de la distribución t cambie de cola gruesa a casi perfectamente normal. Entiendo …

19 normal-distribution  t-distribution 

En la revisión de un artículo, los autores afirman: "Las variables de resultado continuo que exhiben una distribución sesgada se transformaron, utilizando los logaritmos naturales, antes de que se realizaran pruebas t para satisfacer los supuestos de prerrequisitos de normalidad". ¿Es esta una forma aceptable de analizar datos no normales, …

19 normal-distribution  data-transformation  t-test  lognormal