Preguntas etiquetadas con normal-distribution

Sobre todo una pregunta teórica. ¿Hay ejemplos de distribuciones no normales que tengan los primeros cuatro momentos iguales a los normales? ¿Podrían existir en teoría?

19 normal-distribution  skewness  moments  theory  kurtosis 

¿La distribución normal converge a cierta distribución si la desviación estándar crece sin límites? me parece que el pdf comienza a verse como una distribución uniforme con límites dados por . ¿Es esto cierto?[−2σ,2σ][−2σ,2σ][-2 \sigma, 2 \sigma]

18 normal-distribution  convergence 

Digamos que tengo dos variables aleatorias normales estándar y que son conjuntamente normales con el coeficiente de correlación .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr ¿Cuál es la función de distribución de ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

¿Qué significa la afirmación de que la curtosis de una distribución normal es 3. ¿Significa que en la línea horizontal, el valor de 3 corresponde a la probabilidad máxima, es decir, 3 es el modo del sistema? Cuando miro una curva normal, parece que el pico ocurre en el centro, …

18 normal-distribution  moments  kurtosis 

¿Cuál es la distribución de la plaza de una variable aleatoria distribuida normalmente X2X2X^2 con X∼N(0,σ2/4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4) ? Sé que χ2(1)=Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2 es un argumento válido para cuadrar una distribución normal estándar , pero ¿qué pasa con el caso de la varianza no unitaria?

18 distributions  normal-distribution 

¿Cuál es la diferencia entre hacer una regresión lineal con una función de base radial gaussiana (RBF) y hacer una regresión lineal con un núcleo gaussiano?

18 regression  normal-distribution  kernel-trick 

Tengo una pregunta para principiantes con respecto al Teorema del límite central (CLT): Soy consciente de que el CLT establece que una media de las variables aleatorias iid está distribuida aproximadamente de manera normal (para , donde es el índice de los sumandos) o la variable aleatoria estandarizada tendría una …

18 probability  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem  law-of-large-numbers 

Sé que falta una fórmula fácil de manejar para el CDF de una distribución normal, debido a la complicada función de error que contiene. Sin embargo, me pregunto si hay una buena fórmula para . O cuál podría ser la aproximación del "estado del arte" para este problema.norte( c-≤ x …

18 normal-distribution  approximation 

Para calcular el intervalo de confianza (IC) para la media con desviación estándar de población desconocida (sd), estimamos la desviación estándar de población empleando la distribución t. Notablemente, CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} donde σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} = \frac{\sigma}{\sqrt n} . Pero debido a que no tenemos una estimación puntual de …

18 normal-distribution  confidence-interval  sampling  t-distribution 

Esta es una pregunta muy simple, pero no puedo encontrar la derivación en ningún lugar de Internet o en un libro. Me gustaría ver la derivación de cómo un Bayesiano actualiza una distribución normal multivariada. Por ejemplo: imagina que P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & = & N({\bf \mu}, …

18 bayesian  normal-distribution  matrix  posterior  linear-algebra 

Necesito generar números aleatorios siguiendo la distribución Normal dentro del intervalo . (Estoy trabajando en R.)(a,b)(a,b)(a,b) Sé que la función rnorm(n,mean,sd)generará números aleatorios siguiendo la distribución normal, pero ¿cómo establecer los límites de intervalo dentro de eso? ¿Hay alguna función R particular disponible para eso?

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

Los cursos de estadística básica a menudo sugieren usar una distribución normal para estimar la media de un parámetro de población cuando el tamaño de la muestra n es grande (generalmente más de 30 o 50). La distribución T de Student se usa para tamaños de muestra más pequeños para …

17 normal-distribution  confidence-interval  t-distribution 

Me pregunto cuál es la diferencia entre la distribución normal estándar multivariada y la cópula gaussiana, ya que cuando miro la función de densidad me parecen iguales. Mi problema es por qué se introduce la cópula gaussiana o qué beneficio genera la cópula gaussiana o cuál es su superioridad cuando …

17 normal-distribution  copula 

¿Cuál es el pdf del producto de dos variables aleatorias independientes X e Y, si X e Y son independientes? X es normal distribuido e Y es chi-cuadrado distribuido. Z = XY si tiene una distribución normal e tiene distribución Chi-cuadrado con grado de libertad whre u (y) es la …

17 normal-distribution  chi-squared  random-variable 

¿Cómo hacemos para calcular un posterior con un N ~ anterior (a, b) después de observar n puntos de datos? Supongo que tenemos que calcular la media muestral y la varianza de los puntos de datos y hacer algún tipo de cálculo que combine lo posterior con lo anterior, pero …

17 bayesian  normal-distribution  conjugate-prior