Tengo una variable aleatoria donde a es normal distribuido . ¿Qué puedo decir sobre y ? Una aproximación también sería útil.
Tengo una variable aleatoria donde a es normal distribuido . ¿Qué puedo decir sobre y ? Una aproximación también sería útil.
Respuestas:
Si consideramos la "aproximación" en un sentido bastante general, podemos llegar a alguna parte.
Tenemos que asumir que no tenemos una distribución normal real, sino algo que es aproximadamente normal, excepto que la densidad no puede ser distinta de cero en una vecindad de 0.
Así que digamos que es "aproximadamente normal" (y se concentraron cerca de la * media) en un sentido que podemos HandWave lejos de las preocupaciones sobre un aproximándose 0 (y su consiguiente impacto en los momentos de registro ( una ) , debido a un doesn 't' bajar cerca de 0 '), pero con los mismos momentos de bajo orden que la distribución normal especificada, entonces podríamos usar series de Taylor para aproximar los momentos de la variable aleatoria transformada .
Para alguna transformación , esto implica expandir g ( μ X + X - μ X ) como una serie de Taylor (piense en g ( x + h ) donde μ X toma el papel de ' x ' y X - μ X toma el papel de ' h ') y luego tomar expectativas y luego calcular la varianza o la expectativa del cuadrado de la expansión (de la cual se puede obtener la varianza).
La expectativa y la varianza aproximadas resultantes son:
y
y así (si no cometí ningún error), cuando :
* Para que esto sea una buena aproximación general que desea la desviación estándar de ser bastante pequeña en comparación con la media (bajo coeficiente de variación).