Preguntas etiquetadas con mathematical-statistics

Estoy trabajando en el siguiente problema: Deje e ser variables aleatorias independientes con densidad común donde . Deje y V = \ max (X, Y) . Encuentra la densidad conjunta de (U, V) y por lo tanto encontrar la pdf de U + V .XXXYYYf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=\alpha\beta^{-\alpha}x^{\alpha-1}\mathbf1_{0<x<\beta}α⩾1α⩾1\alpha\geqslant1U=min(X,Y)U=min(X,Y)U=\min(X,Y)V=max(X,Y)V=max(X,Y)V=\max(X,Y)(U,V)(U,V)(U,V)U+VU+VU+V Como U+V=X+YU+V=X+YU+V=X+Y , simplemente puedo …

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En los comentarios sobre mi respuesta a una pregunta reciente sobre la suma de variables aleatorias , me encontré con un enlace al artículo de Wikipedia sobre la distribución de razones , y noté la siguiente afirmación peculiar allí: Las reglas algebraicas conocidas con números ordinarios no se aplican al …

8 mathematical-statistics  random-variable  definition  ratio 

Mi objetivo final es poder tener una forma de generar un vector de tamaño de variables aleatorias de Bernoulli correlacionadas. Una forma en que estoy haciendo esto es usar el enfoque de Gaussian Coupla. Sin embargo, el enfoque de Gaussian Coupla me deja con un vector:norteNN (pags1, ... ,pagsnorte) ∈ …

8 correlation  mathematical-statistics  simulation  copula 

Encontré la fórmula para obtener los límites superiores de confianza en el problema del bandido armado k: clnNini−−−−−√clnNinic\sqrt{\frac{\text{ln} N_i}{n_i}} donde es la cantidad de muestras que tenemos para este bandido particular y es la cantidad total de muestras que tenemos de todos los bandidos. El mismo algoritmo se usa en …

8 machine-learning  mathematical-statistics  confidence-interval  reinforcement-learning  multiarmed-bandit 

Este problema ha surgido en mi investigación: supongamos que son distribuciones exponenciales (ED) con una media y que sea ​​un número no negativo. ¿Es cierto que Esto pasa la comprobación de cordura, ya que el valor esperado de ambos lados es igual a , y si dejamos , entonces el …

8 distributions  mathematical-statistics  poisson-distribution  exponential  saddlepoint-approximation 

El aprendizaje profundo es un tema cada vez más candente en la actualidad. ¿Cuáles son los supuestos principales que hacen que el aprendizaje profundo carezca de algunos conjuntos de datos? Ej: ¿Funciona bien en conjuntos de datos ruidosos?

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En la mayoría de los cursos básicos de teoría de probabilidad, las funciones generadoras de momentos contados (mgf) son útiles para calcular los momentos de una variable aleatoria. En particular la expectativa y la varianza. Ahora, en la mayoría de los cursos, los ejemplos que proporcionan para la expectativa y …

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Suponer XXX es un k × 1k×1k\times 1Vector de variables aleatorias. Entonces por favor verifique queEX′(EXX′)−1EX≤1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1. Cuando K=1K=1K=1 Este es un resultado bien conocido que (EX)2≤EX2(EX)2≤EX2(EX)^{2}\leq EX^{2}. Pero, ¿cómo puedo reclamar esto en general?

8 self-study  mathematical-statistics  expected-value  matrix  covariance-matrix 

El problema de mi tarea es dar un contraejemplo en el que una estadística determinada no sea, en general, lo suficientemente mínima. Independientemente de los detalles de encontrar un contraejemplo particular para esta estadística particular, esto me plantea la siguiente pregunta: Pregunta: ¿Cómo se puede formular la condición de no …

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Motivación En el contexto de la inferencia posterior a la selección del modelo, Leeb y Pötscher (2005) escriben: Aunque desde hace tiempo se sabe que la uniformidad (al menos localmente) de los parámetros es un tema importante en el análisis asintótico, esta lección a menudo se ha olvidado en la …

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Para una variable aleatoria no negativa , ¿cómo demostrar que no en ?XXXE(Xn)1nE(Xn)1nE(X^n)^{\frac1n}nnn

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A menudo estudiamos el modelo de mezcla gaussiana como un modelo útil en el aprendizaje automático y sus aplicaciones. ¿Cuál es el significado físico de esta " mezcla "? ¿Se utiliza porque un modelo de mezcla gaussiana modela la probabilidad de una serie de variables aleatorias, cada una con su …

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Sea la estadística de orden de una muestra iid de tamaño de . Supongamos que los datos están censurados, por lo que vemos solo la parte superior por ciento de los datos, es decirPonga , ¿cuál es la distribución asintótica de X(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}nnnexp(λ)exp⁡(λ)\exp(\lambda)(1−p)×100(1−p)×100(1-p) \times 100%X(⌊pn⌋),X(⌊pn⌋+1),…,X(n).X(⌊pn⌋),X(⌊pn⌋+1),…,X(n).X_{(\lfloor p n \rfloor )}, …

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¿Cómo afecta la condición de dispersión en una matriz de covarianza inversa a la matriz de covarianza real?

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¿Cómo calcular el intervalo de confianza exacto para el tercer momento de distribución normal ?norte( a ,σ2)N(a,σ2)N(a, \sigma^2)

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