Preguntas etiquetadas con distributions

Al estudiar la distancia de Kullback-Leibler, hay dos cosas que aprendemos muy rápidamente es que no respeta ni la desigualdad del triángulo ni la simetría, las propiedades requeridas de una métrica. Mi pregunta es si existe alguna métrica de funciones de densidad de probabilidad que cumpla con todas las restricciones …

13 distributions  distance  metric 

¿Cuál es la distribución máxima de entropía para una variable continua positiva, dados sus primeros y segundos momentos? Por ejemplo, una distribución gaussiana es la distribución de entropía máxima para una variable ilimitada, dada su media y desviación estándar, y una distribución Gamma es la distribución de entropía máxima para …

13 distributions  standard-deviation  mean  maximum-entropy 

Para datos distribuidos aproximadamente normalmente, los diagramas de caja son una excelente manera de visualizar rápidamente la mediana y la difusión de los datos, así como la presencia de valores atípicos. Sin embargo, para las distribuciones de colas más pesadas, muchos puntos se muestran como valores atípicos, ya que los …

13 r  distributions  data-visualization  data-transformation  ggplot2 

Si solo tengo Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , ¿cómo puedo calcular Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? No tengo ninguna información sobre la distribución de XXX , así que no puedo utilizar la transformación, o cualquier otro método que usan la distribución de probabilidad de XXX .

13 distributions  variance  data-transformation 

Cuando leí acerca de cómo aproximar la distribución de la muestra significa que encontré el método de arranque no paramétrico. Aparentemente uno puede aproximar la distribución de por la distribución de ˉ X ∗ n - ˉ X n , donde ˉ X ∗ nX¯n−μX¯n−μ\bar{X}_n-\muX¯∗n−X¯nX¯n∗−X¯n\bar{X}_n^*-\bar{X}_nX¯∗nX¯n∗\bar{X}_n^* denota la media muestral de …

13 distributions  bootstrap  resampling  centering 

Por lo tanto, esta pregunta es algo complicada, pero he tratado minuciosamente de hacerlo lo más sencillo posible. Objetivo: Para resumir, hay una derivación de la negentropía que no involucra acumulantes de orden superior, y estoy tratando de entender cómo se derivó. Antecedentes: (entiendo todo esto) Estoy estudiando el libro …

13 distributions  probability  pdf  entropy 

Tengo los porcentajes de rango de los estudiantes en 38 exámenes como la variable dependiente en mi estudio. Un porcentaje de rango se calcula por (rango / número de estudiantes en un examen). Esta variable dependiente tiene una distribución casi uniforme y quiero estimar los efectos de algunas variables en …

13 regression  distributions 

Tengo una muestra de datos que se generó a partir de una variable aleatoria continua X. Y a partir del histograma que dibujo usando R, supongo que tal vez la distribución de X obedece a una cierta distribución Gamma. Pero no conozco los parámetros exactos de esta distribución Gamma. Mi …

13 distributions  hypothesis-testing  goodness-of-fit  gamma-distribution 

Tengo la población de muestra de la máxima amplitud registrada de cierta señal. La población es de unos 15 millones de muestras. Produje un histograma de la población, pero no puedo adivinar la distribución con dicho histograma. EDITAR1: el archivo con valores de muestra sin procesar está aquí: datos sin …

13 distributions  histogram 

¿Cuáles son los pros y los contras de usar LARS [1] versus usar el descenso coordinado para ajustar la regresión lineal regularizada por L1? Estoy principalmente interesado en los aspectos de rendimiento (mis problemas tienden a tener Ncientos de miles y p<20). Sin embargo, cualquier otra información también sería apreciada. …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Tengo dos conjuntos de datos que se centran aproximadamente en cero, pero sospecho que tienen colas diferentes. Conozco algunas pruebas para comparar la distribución con una distribución normal, pero me gustaría comparar directamente las dos distribuciones. ¿Existe una prueba simple para comparar la gordura de la cola de 2 distribuciones …

13 hypothesis-testing  distributions  kurtosis  fat-tails 

¿Qué pruebas están disponibles para probar dos muestras independientes para la hipótesis nula de que provienen de poblaciones con el mismo sesgo? Hay una prueba clásica de 1 muestra para determinar si el sesgo es igual a un número fijo (¡la prueba involucra el sexto momento de la muestra!); ¿Hay …

13 hypothesis-testing  distributions  bootstrap  moments  l-moments 

Las funciones empíricas de CDF generalmente se estiman mediante una función de paso. ¿Hay alguna razón por la cual esto se hace de tal manera y no mediante el uso de una interpolación lineal? ¿La función de paso tiene propiedades teóricas interesantes que nos hacen preferirla? Aquí hay un ejemplo …

13 r  distributions  ecdf 

He estado usando el ajuste del modelo caret, pero luego volví a ejecutar el modelo usando el gbmpaquete. Entiendo que el caretpaquete usa gbmy el resultado debe ser el mismo. Sin embargo, solo una ejecución de prueba rápida usando data(iris)muestra una discrepancia en el modelo de aproximadamente 5% usando RMSE …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

En los comentarios que siguen a esta respuesta mía a una pregunta relacionada, ¿los usuarios ssdecontrol y Glen_b preguntaron si la normalidad conjunta de e es necesaria para afirmar la normalidad de la suma ? Que la normalidad articular sea suficiente es, por supuesto, bien conocida. Esta pregunta complementaria no …

13 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal