Preguntas etiquetadas con distributions

Los siguientes son similares pero diferentes de las publicaciones anteriores aquí y aquí Dadas dos distribuciones que admiten momentos de todas las órdenes, si todos los momentos de dos distribuciones son iguales, ¿son distribuciones idénticas? Dadas dos distribuciones que admiten funciones generadoras de momentos, si tienen los mismos momentos, ¿son …

17 distributions  lognormal  moments  mgf 

¿Alguien podría darme algunos ejemplos prácticos de la distribución Cauchy? ¿Qué lo hace tan popular?

16 distributions  continuous-data  cauchy 

Deje que X∼Dist(θX)X∼Dist(θX)X \sim \text{Dist}(\theta_X) y Y∼Dist(θY)Y∼Dist(θY)Y \sim \text{Dist}(\theta_Y) variables aleatorias continuas independientes generados a partir de la misma forma distributiva no especificado pero con provisión para diferentes valores de los parámetros. Estoy interesado en encontrar una forma de distribución paramétrica para la cual se cumpla la siguiente probabilidad de …

16 probability  distributions 

¿Cuál fue la primera derivación de la distribución normal? ¿Puede reproducir esa derivación y también explicarla dentro de su contexto histórico? ? Quiero decir, si la humanidad se olvidara de la distribución normal, ¿cuál es la forma más probable de redescubrirla y cuál sería la derivación más probable? Supongo que …

16 probability  distributions  normal-distribution  references  history 

Siento que he visto este tema discutido aquí antes, pero no pude encontrar nada específico. Por otra parte, tampoco estoy muy seguro de qué buscar. Tengo un conjunto unidimensional de datos ordenados. Supongo que todos los puntos del conjunto se extraen de la misma distribución. ¿Cómo puedo probar esta hipótesis? …

16 hypothesis-testing  distributions  mixture 

Si desea probar si dos variables siguen la misma distribución, ¿sería una buena prueba simplemente ordenar ambas variables y luego verificar su correlación? Si es alta (al menos 0.9?), Entonces las variables probablemente provengan de la misma distribución. Con distribución aquí quiero decir "normal", "chi-cuadrado", "gamma", etc.

16 hypothesis-testing  distributions 

¿Hay alguna información que hay sobre la distribución cuyos nnn º cumulante está dada por 1n1n\frac 1 n ? La función de generación acumulativa tiene la forma κ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ 1 \frac{e^{tx} - 1}{x} \ dx. Lo he encontrado como la distribución limitante de algunas variables …

16 distributions  mgf  cumulants 

Muchas distribuciones tienen "mitos de origen", o ejemplos de procesos físicos que describen bien: Puede obtener datos distribuidos normalmente a partir de sumas de errores no correlacionados a través del Teorema del límite central Puede obtener datos distribuidos binomialmente de lanzamientos de monedas independientes o variables distribuidas por Poisson desde …

16 distributions  laplace-distribution 

Sea la probabilidad simplex de la dimensión K - 1 , es decir, x ∈ Δ K es tal que x i ≥ 0 y ∑ i x i = 1 .ΔKΔK\Delta_{K}K−1K−1K-1x∈ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xi≥0xi≥0x_i \ge 0∑ixi=1∑ixi=1\sum_i x_i = 1 ¿Qué distribuciones que son frecuentes (o bien conocidas, o definidas en …

16 distributions  multinomial  compositional-data 

Sea , es decir, distribuido según una distribución dimensional de Wishart con media y grados de libertad . Me gustaría una expresión para dondeEs el determinante.E ( log | Λ | ) | Λ |Λ ∼ Wre( ν, Ψ )Λ∼Wre(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × Dre×reD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\numi( registroEl …

16 distributions  wishart 

Tengo dos variables aleatorias, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 dondeU(0,1)U(0,1)U(0,1) es la distribución uniforme 0-1. Entonces, estos producen un proceso, digamos: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Ahora, me preguntaba si hay una expresión de forma cerrada para F−1(P(x);0.75)F−1(P(x);0.75)F^{-1}(P(x);0.75) el cuantil teórico del 75 por ciento de P(x)P(x)P(x) para un determinado x∈(0,2π)x∈(0,2π)x\in(0,2\pi) - …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

Sé que el pdf de una distribución de la ley de potencia esp ( x ) = α - 1Xmin( xXmin)- αpag(X)=α-1Xmin(XXmin)-α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} Pero, ¿qué significa intuitivamente si, por ejemplo, los precios de las acciones siguen una distribución de la ley de poder? ¿Significa esto que …

16 distributions  power-law 

¿Hay algún buen libro que explique conceptos importantes de la teoría de la probabilidad, como las funciones de distribución de probabilidad y las funciones de distribución acumulativa? Por favor, evite referirse a libros como "Estadística matemática y análisis de datos" de John Rice que comienzan con conceptos simples de permutación …

16 probability  self-study  distributions  references  theory 

¿Está bien usar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para comparar dos distribuciones empíricas para determinar si parecen provenir de la misma distribución subyacente, en lugar de comparar una distribución empírica con una distribución de referencia preespecificada? Déjame intentar preguntar esto de otra manera. Recojo N muestras de …

16 hypothesis-testing  distributions  kolmogorov-smirnov 

Tengo observaciones emparejadas ( , ) extraídas de una distribución desconocida común, que tiene un primer y segundo momentos finitos, y es simétrica alrededor de la media.NNNXiXiX_iYiYiY_i Sea la desviación estándar de (incondicional en ), y lo mismo para Y. Me gustaría probar la hipótesis σXσX\sigma_XXXXYYYσYσY\sigma_Y H0H0H_0: σX=σYσX=σY\sigma_X = \sigma_Y …

16 distributions  hypothesis-testing  standard-deviation  normal-distribution