Estadísticas y Big Data

Entonces, hay desviación estándar, varianza y covarianza, pero ¿hay una desviación estándar co? ¿Si no, porque no? ¿Existe una razón matemática fundamental o es solo una convención? Si es así, ¿por qué no se usa más, o al menos es realmente difícil de encontrar con las búsquedas de Google? No …

8 variance  standard-deviation  covariance-matrix 

Si se considera que las redes neuronales profundas son aproximadores de función universal, ¿es realmente necesaria la expansión de la base? ¿O esto sería específico para cada caso? Por ejemplo, si uno tiene tres variables X cuantitativas, ¿habría alguna ventaja en expandir el número de variables mediante la introducción de …

8 neural-networks  deep-learning  feature-construction 

Supongamos que tenemos una prueba que consta de 30 preguntas, y 10 personas toman esta prueba. El puntaje promedio de la prueba de estas 10 personas es 17, y la desviación estándar de todos los puntajes en la muestra es 4. Al informar las estadísticas descriptivas en la escuela, usamos …

8 mean  standard-deviation  percentage 

En todos los documentos forestales aleatorios (de regresión) que he leído, cuando llega el momento de reunir las predicciones de todos los árboles, tomamos el valor promedio como la predicción. Mi pregunta es ¿por qué hacemos eso? ¿Existe una justificación estadística para tomar el promedio? EDITAR: Para aclarar la pregunta, …

8 regression  random-forest  ensemble 

Mi problema es este: tengo un conjunto de predictores que cada uno produce una distribución en un conjunto de clases. Lo que me gustaría hacer es tener primero una información previa no informativa sobre cómo se ve esta distribución de etiquetas y luego actualizarla antes con la predicción de cada …

8 bayesian  ensemble  dirichlet-distribution 

Entiendo algunos de los muchos problemas de regresión gradual. Sin embargo, como un esfuerzo académico, suponga que quiero usar la regresión gradual para un modelo predictivo, y quiero comprender mejor los impactos que puede tener en el rendimiento. Dado un modelo lineal, por ejemplo, ¿realizar una regresión escalonada en el …

8 regression  predictive-models  stepwise-regression 

A veces se dice que la regresión cuantil (QR) revela diferentes relaciones entre variables en diferentes cuantiles de la distribución. Por ejemplo, Le Cook et al. "Pensar más allá de la media: una guía práctica para el uso de métodos de regresión cuantil para la investigación en servicios de salud" …

8 interpretation  quantile-regression 

En la mayoría de los cursos básicos de teoría de probabilidad, las funciones generadoras de momentos contados (mgf) son útiles para calcular los momentos de una variable aleatoria. En particular la expectativa y la varianza. Ahora, en la mayoría de los cursos, los ejemplos que proporcionan para la expectativa y …

8 probability  distributions  mathematical-statistics  mgf  method-of-moments 

Esta es una pregunta sobre la prueba t en SPSS. Tengo dos grupos y quiero probar si las dos medias son iguales. Estoy usando la prueba t con bootstrapping. Al final obtuve un valor p <0.005, lo que generalmente me llevaría a rechazar la hipótesis nula de que las medias …

8 confidence-interval  t-test  p-value  spss 

En el Análisis econométrico de Jeff Wooldridge (2a edición), deriva la expresión para el estimador de diferencia en diferencias en la página 151 para el caso de dos períodos en el que el estado B implementa un cambio de política de atención médica dirigido a los ancianos . Primero, me …

8 panel-data  econometrics  difference-in-difference 

TL; DR (demasiado largo, no leído): Estoy trabajando en un problema de predicción de series temporales, que formulo como un problema de regresión usando Deep Learning (keras). Quiero optimizar la correlación de Pearson entre mi predicción y las etiquetas verdaderas. Estoy confundido por el hecho de que usar MSE como …

8 machine-learning  deep-learning  loss-functions  pearson-r  mse 

Suponer XXX es un k × 1k×1k\times 1Vector de variables aleatorias. Entonces por favor verifique queEX′(EXX′)−1EX≤1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1. Cuando K=1K=1K=1 Este es un resultado bien conocido que (EX)2≤EX2(EX)2≤EX2(EX)^{2}\leq EX^{2}. Pero, ¿cómo puedo reclamar esto en general?

8 self-study  mathematical-statistics  expected-value  matrix  covariance-matrix 

El problema de mi tarea es dar un contraejemplo en el que una estadística determinada no sea, en general, lo suficientemente mínima. Independientemente de los detalles de encontrar un contraejemplo particular para esta estadística particular, esto me plantea la siguiente pregunta: Pregunta: ¿Cómo se puede formular la condición de no …

8 self-study  mathematical-statistics  sufficient-statistics 

Actualmente estoy buscando algunos datos producidos por una simulación de MC que escribí: espero que los valores se distribuyan normalmente. Naturalmente, tracé un histograma y parece razonable (¿supongo?): [Arriba a la izquierda: histograma con dist.pdf(), arriba a la derecha: histograma acumulativo con dist.cdf(), abajo: QQ-plot, datavs dist] Entonces decidí profundizar …

8 hypothesis-testing  normal-distribution  python  kolmogorov-smirnov 

En la "Guía de un practicante de modelos lineales generalizados" en el párrafo 1.83 se afirma que: "En el caso particular de un GLM multiplicativo de Poisson, se puede demostrar que el reclamo de modelado cuenta con un término de compensación igual al logaritmo de la exposición que produjo resultados …

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