Ciencias económicas

Preguntas y respuestas para quienes estudian, enseñan, investigan y aplican economía y econometría.





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¿Cuál de los axiomas de Anscombe-Aumann implica el principio Sure-Thing?
Considere una configuración de Anscombe-Aumann y suponga que una relación de preferencia satisface todos los axiomas originales de Anscombe-Aumann (racionalidad, continuidad, independencia y monotonicidad). Si restringimos la atención a las carreras de caballos puras (es decir, actúa sin ninguna incertidumbre objetiva), el modelo de Anscombe-Aumann se reduce a una representación …

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¿Cobertura con permutas de volatilidad?
Estoy estudiando derivados financieros y me convertí en curiosidad por los productos de volatilidad, más específicamente por los swaps de volatilidad. Siempre me intrigó cómo puedes crear productos basados ​​en la volatilidad. ¿Quién está interesado en comprarlos? Aparte de los comerciantes que quieren especular con la volatilidad, no puedo imaginar …




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Demuestre que
Definiciones y cosas: Considere un espacio de probabilidad filtrado donde(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Esta es una medida neutral al riesgo . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} donde es el movimiento estándar P = ˜ …




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¿Cuál es la diferencia entre riesgo, incertidumbre y ambigüedad?
Estoy tratando de precisar la diferencia entre riesgo, incertidumbre y ambigüedad. Según tengo entendido, cuando los economistas del comportamiento hablan de la elección bajo incertidumbre, se refieren a la elección cuando los agentes enfrentan riesgo (distribución de probabilidad conocida en un rango de resultados) versus ambigüedad (distribución de probabilidad desconocida). …

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Forma alternativa de derivar coeficientes MCO
En otra pregunta mía , un respondedor usó la siguiente derivación del coeficiente OLS: Tenemos un modelo: donde Z no se observa. Luego tenemos: plimY= X1β+ X2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZdondeX ∗ 1 =M2X1yM2=[I-X2(X ′ 2 X2)-1X ′ …

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