Preguntas etiquetadas con time-series

Estamos creando un gráfico que muestra el tráfico por hora del día durante un período determinado. Entonces, el eje y es tráfico, el eje x es medianoche, 1 a.m., 2 a.m., etc. También podría ser días de la semana. ¿Cuál es el nombre genérico para este tipo de gráfico? Se …

9 time-series  data-visualization 

Me gustaría conocer los valores (x, y)utilizados en el trazado plot(b, seWithMean=TRUE)en el paquete mgcv . ¿Alguien sabe cómo puedo extraer o calcular estos valores? Aquí hay un ejemplo: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1, n=400, dist="normal", scale=2) b <- gam(y~s(x0), data=dat) plot(b, seWithMean=TRUE)

9 r  time-series  smoothing  mgcv 

¿Existe una prueba estadística formal para comprobar si el proceso es un ruido blanco?

9 time-series  white-noise 

Necesito alguna orientación sobre el nivel apropiado de agrupación para usar en las pruebas de diferencia de medias en datos de series temporales. Me preocupa la pseudo-replicación temporal y de sacrificio, que parece estar en tensión en esta aplicación. Esto se refiere a un estudio mensural más que a un …

9 time-series 

Actualmente estoy trabajando en algunos datos de series temporales, sé que puedo usar el modelo LOESS / ARIMA. Los datos se escriben en un vector cuya longitud es 1000, que es una cola, que se actualiza cada 15 minutos, Por lo tanto, los datos antiguos aparecerán mientras los nuevos datos …

9 time-series  model-evaluation 

Entonces, tengo 16 ensayos en los que estoy tratando de autenticar a una persona de un rasgo biométrico usando Hamming Distance. Mi umbral está establecido en 3.5. Mis datos están a continuación y solo la prueba 1 es un verdadero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 …

9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Tengo una XTSserie temporal irregularmente espaciada (con POSIXctvalores como tipo de índice). ¿Cómo puedo construir una nueva serie de tiempo muestreada en un intervalo de 10 minutos, digamos, pero con cada momento de muestra alineado a un tiempo de ronda (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) . Si un momento de remuestreo …

9 r  time-series  sampling  unevenly-spaced-time-series 

No estoy tan familiarizado con el análisis de datos de series temporales. Sin embargo, tengo lo que creo que es una tarea de predicción simple para abordar. Tengo alrededor de cinco años de datos de un proceso generador común. Cada año representa una función monotónicamente creciente con un componente no …

9 time-series  forecasting 

En un problema en el que estoy trabajando, tengo dos variables aleatorias, X e Y. Necesito averiguar qué tan estrechamente correlacionadas están las dos, pero son de diferentes dimensiones. El rango del espacio de filas de X es 4350, y el rango del espacio de filas de Y es sustancialmente …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

¿La función de autocorrelación tiene algún significado con una serie de tiempo no estacionaria? Por lo general, se supone que las series temporales son estacionarias antes de utilizar la autocorrelación para fines de modelado de Box y Jenkins.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins 

Estoy tratando de construir un modelo de pronóstico de regresión de series de tiempo para una variable de resultado, en dólares, en términos de otros predictores / variables de entrada y errores autocorrelacionados. Este tipo de modelo también se llama modelo de regresión dinámica. Necesito aprender a identificar las funciones …

9 time-series  forecasting  dynamic-regression 

Saludos, Actualmente estoy haciendo lo siguiente en R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity, sum, 1) days = seq(start(data), end(data), "day") data2 = na.locf(merge(data, zoo(,days))) plot(data2,xlab='',ylab='compressed bytes',col=rgb(0.18,0.34,0.55)) lines(cum,type="h",col=rgb(0,0.5,0)) Recorte de summary.csv: date,revision,file,lines,nclass,nattr,nrel,bytes,compressed,diff,dcomp 2007-07-25,16,model.xml,96,11,22,5,4035,991,0,0 2007-07-27,17,model.xml,115,16,26,6,4740,1056,53,777 …

9 r  time-series  data-visualization  entropy 

Estoy usando la evolfftfunción en el RSEISpaquete R para hacer un análisis STFT de una señal. La señal es de una hora de duración y se adquirió durante 3 condiciones diferentes, en particular 0-20 'control, 20'-40' estímulo, 40'-60 'después del estímulo. Visualmente, veo un cambio en el espectrograma durante estos …

9 time-series  hypothesis-testing  anova  fourier-transform 

Es bastante difícil buscar información en la Web sobre algo cuando no sabes qué palabras se usan comúnmente para describirlo. En este caso, me pregunto cómo se llama cuando incluye otro predictor en una serie de tiempo. Como ejemplo, digamos que estoy modelando una variable usando AR (3):XXX Xt=φ1Xt−1+φ2Xt−2+φ3Xt−3+εtXt=φ1Xt−1+φ2Xt−2+φ3Xt−3+εt X_t …

9 time-series  terminology 

Estamos trazando métricas de series temporales en el contexto de las operaciones de red / servidor. Los datos tienen una frecuencia de muestreo de 5 minutos y consisten en cosas como la utilización de la CPU, la tasa de error, etc. Estamos agregando una línea horizontal de "umbral" a los …

9 time-series  data-visualization