Preguntas etiquetadas con white-noise

Deje y ser procesos de ruido blanco. ¿Podemos decir que es necesariamente un proceso de ruido blanco?b t c t = a t + b tatata_tbtbtb_tct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t

30 time-series  econometrics  white-noise 

A menudo veo que aparece el término ruido blanco cuando leo sobre diferentes modelos estadísticos. Sin embargo, debo admitir que no estoy completamente seguro de lo que esto significa. Generalmente se abrevia como Wnorte( 0 , σ2)Wnorte(0 0,σ2)WN(0,σ^2) . ¿Eso significa que normalmente se distribuye o podría seguir alguna distribución?

28 normal-distribution  white-noise 

¿Existe una prueba estadística formal para comprobar si el proceso es un ruido blanco?

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La forma más simple de un proceso de ruido blanco es donde sus observaciones no están correlacionadas. Podemos verificar esto aplicando, por ejemplo, una prueba de portmanteau como Lung - Box o Box - Pierce. La serie podría ser ruido blanco gaussiano donde las observaciones no están correlacionadas y también …

8 time-series  white-noise