Preguntas etiquetadas con mathematical-statistics

Descripción general ¿Un estimador eficiente (que tiene una varianza muestral igual al límite de Cramér-Rao) maximiza la probabilidad de estar cerca del parámetro verdadero ?θθ\theta Digamos que comparamos la diferencia o la diferencia absoluta entre la estimación y el parámetro verdaderoΔ^=θ^- θΔ^=θ^-θ\hat\Delta = \hat \theta - \theta ¿Es la distribución …

9 mathematical-statistics  unbiased-estimator  sufficient-statistics  stochastic-ordering 

Es bien sabido que dada una variable aleatoria de valor real con pdf , la media de (si existe) se encuentra por XXXfffXXXE[X]=∫Rxf(x)dx.E[X]=∫Rxf(x)dx.\begin{equation} \mathbb{E}[X]=\int_{\mathbb{R}}x\,f(x)\,\mathrm{d}x\,. \end{equation} Pregunta general: Ahora, si uno no puede resolver la integral anterior en forma cerrada, pero simplemente desea determinar si la media existe y es finita, …

9 distributions  mathematical-statistics  expected-value 

¿Alguien puede sugerir cómo puedo calcular el segundo momento (o la función generadora del momento completo) del coseno de dos vectores aleatorios gaussianos , cada uno distribuido como , independientes el uno del otro? IE, momento para la siguiente variable aleatoriax,yx,yx,yN(0,Σ)N(0,Σ)\mathcal N (0,\Sigma) ⟨x,y⟩∥x∥∥y∥⟨x,y⟩‖x‖‖y‖\frac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|} La pregunta más cercana …

9 normal-distribution  mathematical-statistics  multivariate-analysis  circular-statistics  mgf 

A pesar de las similitudes básicas como ambos modelos, la probabilidad de éxito en lugar de modelar la variable de respuesta directamente; Creo que hay respuestas más confiables que señalan las diferencias y similitudes entre estos modelos. Una diferencia es que, en logística, se puede usar un tipo diferente y …

9 regression  logistic  mathematical-statistics  irt 

Estoy tratando de entender la definición exacta de los parámetros de ubicación / escala / forma (por ejemplo, se llama parámetro de forma es parámetro de escala en Pareto Tipo I). Pero los libros a los que me referí ( The Cambridge Dictionary of Statistics , HMC's Introduction to Mathematical …

9 mathematical-statistics  nonparametric  definition 

El siguiente teorema proviene de la séptima edición de " Introducción a la estadística matemática " de Hogg, Craig y Mckean y se refiere a la condición necesaria y suficiente para la independencia de dos formas cuadráticas de variables normales. Este es un extracto bastante largo, pero agradecería algo de …

9 self-study  mathematical-statistics  quadratic-form 

Recientemente comencé a estudiar inferencia estadística. He estado trabajando en varios problemas y este me tiene completamente perplejo. Sea una muestra aleatoria de una distribución discreta que asigna con probabilidad los valores , donde es un número entero. Demuestre que no existe una estadística completa suficiente.X1, ... ,XnorteX1,…,XnX_1,\dots,X_n1313\frac{1}{3}θ - 1 …

9 self-study  mathematical-statistics  inference  discrete-data 

Me preguntaba cómo se relacionan las estadísticas y la teoría de la decisión. Me parece que todos los problemas / tareas de estadística se pueden formular en la teoría de la decisión. También los problemas en la teoría de la decisión pueden formularse en problemas de estadística / probabilidad, o …

8 mathematical-statistics  decision-theory 

Estoy confundido acerca de la forma correcta de escribir la red elástica. Después de leer algunos trabajos de investigación, parece haber tres formas 1) Exp{ -λ1El |βkEl | -λ2β2k}Exp⁡{-λ1El |βkEl |-λ2βk2}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\} 2)Exp{ -(λ1El |βkEl | +λ2β2k)σ2√}Exp⁡{-(λ1El |βkEl |+λ2βk2)σ2}\exp\{-\frac{(\lambda_1|\beta_k|+\lambda_2\beta_k^2)}{\sqrt{\sigma^2}}\} 3)Exp{ -(λ1El |βkEl | +λ2β2k)2σ2}Exp⁡{-(λ1El |βkEl |+λ2βk2)2σ2}\exp\{-\frac{(\lambda_1|\beta_k|+\lambda_2\beta_k^2)}{2\sigma^2}\} Simplemente no entiendo la forma …

8 bayesian  mathematical-statistics  gibbs  elastic-net 

Así que aquí estoy estudiando modelos lineales generalizados. Sé que esta pregunta es bastante ingenua y simple, pero no sé exactamente por qué la función canónica de enlace es tan útil. ¿Podría alguien proporcionarme una intuición sobre este problema?

8 regression  mathematical-statistics  generalized-linear-model  intuition  link-function 

Suponga que X = ~ , donde .(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n)U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta)θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+ ¿Cómo se calcula la expectativa condicional de E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}], dónde X(1)X(1)X_{(1)} y X(n)X(n)X_{(n)} Cuáles son las estadísticas de pedido más pequeñas y más grandes respectivamente? Mi primer pensamiento sería que, dado que las estadísticas del pedido limitan el …

8 mathematical-statistics  expected-value  uniform  conditional-expectation  order-statistics 

Cerrada . Esta pregunta necesita detalles o claridad . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Agregue detalles y aclare el problema editando esta publicación . Cerrado hace 2 años . Disculpas si este es el lugar equivocado para preguntar. pero estoy tratando de explicarle a un director …

8 mathematical-statistics  descriptive-statistics  validity 

Version corta Estoy tratando de resolver / aproximar analíticamente la probabilidad compuesta que resulta de los sorteos independientes de Poisson y el muestreo adicional con o sin reemplazo (realmente no me importa cuál). Quiero usar la probabilidad con MCMC (Stan), por lo que necesito la solución solo hasta un término …

8 mathematical-statistics  poisson-distribution  joint-distribution  approximation 

¿Cuáles son algunos trabajos teóricos significativos actuales que se han realizado en el campo de la inferencia asintótica / teoría de muestras grandes? ¿Cuál es el alcance de la investigación en este campo en este momento? ¿Hay algún problema abierto o áreas específicas donde la teoría se está desarrollando en …

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Los problemas estadísticos que involucran intervalos de confianza para una media poblacional se pueden enmarcar en términos de la siguiente función de ponderación : w(α,n)≡tn−1,α/2n−−√for 0&lt;α&lt;1 and n&gt;1.w(α,n)≡tn−1,α/2nfor 0&lt;α&lt;1 and n&gt;1.w(\alpha, n) \equiv \frac{t_{n-1,\alpha/2}}{\sqrt{n}} \quad \quad \quad \quad \text{for } 0<\alpha<1 \text{ and } n > 1. Por ejemplo, el …

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