Preguntas etiquetadas con hypothesis-testing

Estas dos funciones existen en R pero no sé sus diferencias. Parece que solo devuelven los mismos valores p cuando se llama wilcox.testcon correct=FALSE, y wilcox_test(en el paquete de monedas) con distribution="aymptotic". Para otros valores, devuelven valores p diferentes. También wilcox.testsiempre devuelve W = 0 para mi conjunto de datos, …

13 r  hypothesis-testing  p-value  wilcoxon-mann-whitney 

La prueba de uniformidad es algo común, sin embargo, me pregunto cuáles son los métodos para hacerlo en una nube de puntos multidimensional.

13 hypothesis-testing  uniform 

Mientras estudiaba para mi curso de estadísticas, estaba tratando de entender la diferencia entre las pruebas de hipótesis de una y dos colas. Específicamente, ¿por qué la prueba de una cola rechaza la nula mientras que la de dos colas no? Un ejemplo:

13 hypothesis-testing 

Tengo una muestra de datos que se generó a partir de una variable aleatoria continua X. Y a partir del histograma que dibujo usando R, supongo que tal vez la distribución de X obedece a una cierta distribución Gamma. Pero no conozco los parámetros exactos de esta distribución Gamma. Mi …

13 distributions  hypothesis-testing  goodness-of-fit  gamma-distribution 

Estoy estudiando el uso de las pruebas de significación estadística (SST) para validar los resultados del análisis de conglomerados. He encontrado varios artículos sobre este tema, como " Importancia estadística de la agrupación para datos de alta dimensión y bajo tamaño de muestra " por Liu, Yufeng et al. (2008) …

13 hypothesis-testing  clustering  statistical-significance 

(¡Muchas gracias por las respuestas rápidas! Hice un mal trabajo al hacer la pregunta, así que déjenme volver a intentarlo). No sé cómo averiguar si la diferencia entre dos correlaciones de Spearman es estadísticamente significativa. Me gustaría saber cómo averiguarlo. La razón que quería averiguar es que en el siguiente …

13 hypothesis-testing  statistical-significance  spearman-rho 

He leído que la prueba de chi cuadrado es útil para ver si una muestra es significativamente diferente de un conjunto de valores esperados. Por ejemplo, aquí hay una tabla de resultados de una encuesta sobre los colores favoritos de las personas (n = 15 + 13 + 10 + …

13 chi-squared  hypothesis-testing  proportion 

¿Cuáles son los pros y los contras de usar LARS [1] versus usar el descenso coordinado para ajustar la regresión lineal regularizada por L1? Estoy principalmente interesado en los aspectos de rendimiento (mis problemas tienden a tener Ncientos de miles y p<20). Sin embargo, cualquier otra información también sería apreciada. …

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Tengo dos conjuntos de datos que se centran aproximadamente en cero, pero sospecho que tienen colas diferentes. Conozco algunas pruebas para comparar la distribución con una distribución normal, pero me gustaría comparar directamente las dos distribuciones. ¿Existe una prueba simple para comparar la gordura de la cola de 2 distribuciones …

13 hypothesis-testing  distributions  kurtosis  fat-tails 

¿Qué pruebas están disponibles para probar dos muestras independientes para la hipótesis nula de que provienen de poblaciones con el mismo sesgo? Hay una prueba clásica de 1 muestra para determinar si el sesgo es igual a un número fijo (¡la prueba involucra el sexto momento de la muestra!); ¿Hay …

13 hypothesis-testing  distributions  bootstrap  moments  l-moments 

He estado usando el ajuste del modelo caret, pero luego volví a ejecutar el modelo usando el gbmpaquete. Entiendo que el caretpaquete usa gbmy el resultado debe ser el mismo. Sin embargo, solo una ejecución de prueba rápida usando data(iris)muestra una discrepancia en el modelo de aproximadamente 5% usando RMSE …

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Considere el modelo de regresión lineal. y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Deje vs .H 1 : σ 2 0 ≠ σ 2H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2H1:σ20≠σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 Podemos deducir que , donde . Y es la notación típica para la matriz aniquiladora, , donde es la variable dependiente retrocedió en .deltaim(X)=n×kMXMXY= …

13 regression  hypothesis-testing  mathematical-statistics  inference 

Me hicieron esta pregunta con en una entrevista. ¿Hay una respuesta "correcta"?(n,k)=(400,220)(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Suponga que los lanzamientos son iid y la probabilidad de caras es . La distribución de la cantidad de cabezas en 400 lanzamientos debe estar cerca de Normal (200, 10 ^ 2), de modo …

13 probability  hypothesis-testing  self-study  prior 

Tengo dos muestras ( en ambos casos). Las medias difieren en aproximadamente el doble del estándar combinado. dev. El valor resultante es aproximadamente 10. Si bien es bueno saber que he demostrado de manera concluyente que las medias no son las mismas, me parece que esto se debe a la …

13 hypothesis-testing  t-test 

Mi tarea es probar si hay un cambio en la matriz de covarianza de 6 variables. Los valores de 6 variables se miden dos veces a partir de los mismos sujetos (3 años entre mediciones). ¿Cómo puedo hacer eso? He estado haciendo la mayor parte de mi trabajo usando SAS.

13 hypothesis-testing  repeated-measures  multivariate-analysis  covariance-matrix