Preguntas etiquetadas con distributions

Para una distribución unimodal, si media = mediana, ¿es suficiente decir que la distribución es simétrica? Wikipedia dice en relación entre la media y la mediana: "Si la distribución es simétrica, entonces la media es igual a la mediana y la distribución tendrá un sesgo cero. Si, además, la distribución …

19 distributions  mean  median  symmetry 

Esta es la secuela constructivista de esta pregunta . Si no podemos tener una variable aleatoria uniforme discreta que tenga como soporte todos los racionales en el intervalo [0,1][0,1][0,1] , la siguiente mejor opción es: Construya una variable aleatoria QQQ que tenga este soporte, Q∈Q∩[0,1]Q∈Q∩[0,1]Q\in \mathbb{Q}\cap[0,1] , y que siga …

19 distributions  mathematical-statistics 

Quiero muestrear de acuerdo con una densidad f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a) f(a) \propto \frac{c^a d^{a-1}}{\Gamma(a)} 1_{(1,\infty)}(a) dondecccydddson estrictamente positivo. (Motivación: Esto podría ser útil para el muestreo de Gibbs cuando el parámetro de forma de una densidad Gamma tiene un previo uniforme). ¿Alguien sabe cómo tomar muestras de esta densidad fácilmente? ¿Tal vez …

19 distributions  sampling  gamma-distribution 

¿Cuál sería la mejor manera de tomar muestras de la distribución de Cantor ? Solo tiene cdf y no podemos invertirlo.

19 distributions  simulation  random-generation 

¿Cuál es la definición de una distribución simétrica? Alguien me dijo que una variable aleatoria provenía de una distribución simétrica si y solo si y tienen la misma distribución. Pero creo que esta definición es parcialmente cierta. Porque puedo presentar un contraejemplo y . Obviamente, tiene una distribución simétrica, ¡pero …

19 distributions  definition  symmetry 

... y por qué ? Suponiendo que , son variables aleatorias independientes con media y varianza respectivamente. Mi libro de estadísticas básicas me dice que la distribución de tiene las siguientes propiedades:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2μ1,μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21,σ22σ12,σ22\sigma^2_1,\sigma^2_2X1−X2X1−X2X_1-X_2 …

19 distributions  degrees-of-freedom  t-distribution 

Nassim Taleb, de la fama (o infamia) de Black Swan , ha elaborado el concepto y ha desarrollado lo que él llama "un mapa de los límites de las estadísticas" . Su argumento básico es que hay un tipo de problema de decisión en el que el uso de cualquier …

19 distributions  modeling  random-variable 

Estoy tratando de estimar los parámetros de una distribución gamma que mejor se ajusta a mi muestra de datos. Solo quiero usar la media , estándar (y, por lo tanto, la varianza ) de la muestra de datos, no los valores reales, ya que estos no siempre estarán disponibles en …

19 distributions  estimation  gamma-distribution 

¿Cuál es la forma más fácil de ver que la siguiente afirmación es verdadera? Supongamos que Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1) . Mostrar ∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1) . Y(1)=min1≤i≤nYiY(1)=min1≤i≤nYiY_{(1)} = \min\limits_{1 \leq i \leq n}Y_i Por , esto significa que f_ {X} (x) = \ dfrac {1} {\ …

18 self-study  distributions  exponential  order-statistics  jacobian 

Estudié matemáticas hace una década, así que tengo antecedentes en matemáticas y estadísticas, pero esta pregunta me está matando. Esta pregunta sigue siendo un poco filosófica para mí. ¿Por qué los estadísticos desarrollaron todo tipo de técnicas para trabajar con matrices aleatorias? Quiero decir, ¿un vector aleatorio no resolvió el …

18 distributions  mathematical-statistics  random-variable  random-matrix 

La distribución beta aparece bajo dos parametrizaciones (o aquí ) f(x)∝xα(1−x)β(1)(1)f(x)∝xα(1−x)β f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} o el que parece ser usado más comúnmente f(x)∝xα−1(1−x)β−1(2)(2)f(x)∝xα−1(1−x)β−1 f(x) \propto x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \tag{2} Pero, ¿por qué exactamente hay " −1−1-1 " en la segunda fórmula? La primera formulación parece corresponder intuitivamente más directamente …

18 distributions  references  beta-distribution  history  beta-binomial 

Deje que sea ​​un movimiento browniano estándar. Deje que denote el evento y deje que donde denota la función del indicador. ¿Existe tal que para para todos los ? Sospecho que la respuesta es sí; He intentado perder el tiempo con el método del segundo momento, pero no sirvió de …

18 probability  self-study  moments  distributions  brownian 

Me gustaría encontrar una manera de cuantificar la intensidad de la bimodalidad de algunas distribuciones que obtuve empíricamente. Por lo que leí, todavía hay cierto debate sobre la forma de cuantificar la bimodalidad. Elegí usar la prueba de inmersión de Hartigans, que parece ser la única disponible en R (documento …

18 r  distributions 

¿Cuál es la distribución de la plaza de una variable aleatoria distribuida normalmente X2X2X^2 con X∼N(0,σ2/4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4) ? Sé que χ2(1)=Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2 es un argumento válido para cuadrar una distribución normal estándar , pero ¿qué pasa con el caso de la varianza no unitaria?

18 distributions  normal-distribution 

Aprendí que la suma de las variables aleatorias exponenciales sigue la distribución Gamma. Pero en todas partes que leo la parametrización es diferente. Por ejemplo, Wiki describe la relación, pero no dice qué significan realmente sus parámetros. Forma, escala, tasa, 1 / tasa? Distribución exponencial: ~Xxxe x p ( λ …

18 distributions  probability  gamma-distribution