Preguntas etiquetadas con distributions

Si queremos ver visiblemente la distribución de datos continuos, ¿cuál entre el histograma y el pdf debería usarse? ¿Cuáles son las diferencias, no en cuanto a fórmulas, entre el histograma y el pdf?

18 distributions  pdf  histogram 

Una vez escuché eso la transformación logarítmica es la más popular para distribuciones sesgadas a la derecha en regresión lineal o regresión cuantil Me gustaría saber si hay alguna razón subyacente a esta declaración. ¿Por qué la transformación logarítmica es adecuada para una distribución sesgada a la derecha? ¿Qué tal …

18 regression  distributions  data-transformation  skewness 

La impresión que obtuve, en base a varios documentos, libros y artículos que he leído, es que la forma recomendada de ajustar una distribución de probabilidad en un conjunto de datos es mediante el uso de la estimación de máxima verosimilitud (MLE). Sin embargo, como físico, una forma más intuitiva …

18 distributions  maximum-likelihood  least-squares  heteroscedasticity  fitting 

Una distribución de Skellam describe la diferencia entre dos variables que tienen distribuciones de Poisson. ¿Existe una distribución similar que describa la diferencia entre las variables que siguen distribuciones binomiales negativas? Mis datos son producidos por un proceso de Poisson, pero incluye una buena cantidad de ruido, lo que lleva …

18 distributions  modeling  poisson-distribution  negative-binomial  skellam 

He escrito un programa que genera datos aleatorios. Si el programa funciona correctamente, esos datos deben seguir una distribución de probabilidad específica y conocida. Me gustaría ejecutar el programa, hacer algunos cálculos sobre el resultado y obtener un valor p. Antes de que nadie más lo diga: entiendo que las …

17 distributions  hypothesis-testing  random-generation 

Supongamos que tenemos muestras de dos variables aleatorias independientes de Bernoulli, y .B e r ( θ1)simir(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1)B e r ( θ2)simir(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) ¿Cómo demostramos que ?( X¯1- X¯2) - ( θ1- θ2)θ1( 1 - θ1)norte1+ θ2( 1 - θ2)norte2--------------√→renorte( 0 , 1 )(X¯1-X¯2)-(θ1-θ2)θ1(1-θ1)norte1+θ2(1-θ2)norte2→renorte(0 0,1)\frac{(\bar X_1-\bar X_2)-(\theta_1-\theta_2)}{\sqrt{\frac{\theta_1(1-\theta_1)}{n_1}+\frac{\theta_2(1-\theta_2)}{n_2}}}\xrightarrow{d} \mathcal N(0,1) Suponga que .norte1≠ …

17 distributions  sampling  bernoulli-distribution 

Tengo cuatro variables independientes uniformemente distribuidas a,b,c,da,b,c,da,b,c,d , cada una en [0,1][0,1][0,1] . Quiero calcular la distribución de (a−d)2+4bc(a−d)2+4bc(a-d)^2+4bc . Calculé la distribución de u2=4bcu2=4bcu_2=4bc para ser f2(u2)=−14lnu24f2(u2)=−14ln⁡u24f_2(u_2)=-\frac{1}{4}\ln\frac{u_2}{4} (por lo tanto,u2∈(0,4]u2∈(0,4]u_2\in(0,4]), y deu1=(a−d)2u1=(a−d)2u_1=(a-d)^2para serf1(u1)=1−u1−−√u1−−√.f1(u1)=1−u1u1.f_1(u_1)=\frac{1-\sqrt{u_1}}{\sqrt{u_1}}.Ahora, la distribución de una sumau1+u2u1+u2u_1+u_2es (u1,u2u1,u2u_1,\, u_2 también son independientes)fu1+u2(x)=∫+∞−∞f1(x−y)f2(y)dy=−14∫401−x−y−−−−√x−y−−−−√⋅lny4dy,fu1+u2(x)=∫−∞+∞f1(x−y)f2(y)dy=−14∫041−x−yx−y⋅ln⁡y4dy,f_{u_1+u_2}(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x-y)f_2(y)dy=-\frac{1}{4}\int_0^4\frac{1-\sqrt{x-y}}{\sqrt{x-y}}\cdot\ln\frac{y}{4}dy,porquey∈(0,4]y∈(0,4]y\in(0,4]. Aquí, debe serx>yx>yx>ypara que la integral …

17 distributions  random-variable  pdf  uniform  mathematica 

He trabajado bajo la creencia de que la mediana muestral es una medida más robusta de tendencia central que la media muestral, ya que ignora los valores atípicos. Por lo tanto, me sorprendió saber (en la respuesta a otra pregunta ) que para las muestras extraídas de una distribución normal, …

17 distributions  median  intuition  mean  efficiency 

¿El pdf y el pmf y el cdf contienen la misma información? Para mí, el pdf da toda la probabilidad a un cierto punto (básicamente el área bajo la probabilidad). Las pmf dan la probabilidad de cierto punto. El cdf da la probabilidad bajo cierto punto. Entonces, para mí, el …

17 probability  distributions  pdf  inference  cdf 

Tengo dos distribuciones donde solo se conocen el resumen de 5 números (mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, máximo) y el tamaño de la muestra. De acuerdo con la pregunta aquí , no todos los puntos de datos están disponibles. ¿Existe alguna prueba estadística no paramétrica que me permita verificar …

17 distributions  nonparametric 

Siempre me han dicho que un CDF es único, sin embargo, un PDF / PMF no es único, ¿por qué es eso? ¿Puedes dar un ejemplo donde un PDF / PMF no es único?

17 probability  distributions  pdf  cdf 

Tengo la siguiente imagen que me han dicho es una ilustración de cómo la distribución de probabilidad posterior es una combinación de las distribuciones anteriores y de probabilidad. Me han dicho que hay algo mal con la imagen, a saber, que la distribución posterior no puede tener la forma que …

17 distributions  posterior 

¿Cómo ajusto los parámetros de una distribución t, es decir, los parámetros correspondientes a la 'media' y 'desviación estándar' de una distribución normal? Supongo que se llaman 'media' y 'escala / grados de libertad' para una distribución t? El siguiente código a menudo produce errores de "error de optimización". library(MASS) …

17 r  distributions  maximum-likelihood  fitting  robust 

Pregunta simple: ¿Cómo especificar una distribución lognormal en el argumento de la familia GLM en R? No pude encontrar cómo se puede lograr esto. ¿Por qué lognormal (o exponencial) no es una opción en el argumento familiar? En algún lugar de los R-Archives leí que uno simplemente tiene que usar …

17 r  distributions  generalized-linear-model  lognormal 

Tengo datos de densidad de peces que estoy tratando de comparar entre varias técnicas de recolección diferentes, los datos tienen muchos ceros y el histograma parece vaugley apropiado para una distribución de Poisson, excepto que, como densidades, no son datos enteros. Soy relativamente nuevo en GLM y pasé los últimos …

17 regression  distributions  generalized-linear-model  link-function